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第一章 证券与证券市场1

第一节 证券与有价证券2

一、证券的含义2

二、证券的分类2

第二节 投资与证券投资5

一、投资5

二、证券投资5

第三节 证券市场的功能与结构6

一、证券市场及其特征6

二、证券市场的产生与发展6

三、证券市场的结构13

四、证券市场的基本功能14

本章小结16

关键词17

重要概念17

思考题17

第二章 股票18

第一节 股票及其种类19

一、股票及其特点19

二、股票的种类20

三、我国股票的种类22

第二节 普通股与优先股24

一、普通股股票24

二、优先股股票25

第三节 股利分配与股票价值27

一、股份公司的收益分配27

二、股利构成及其分配方式28

三、股票的除权除息及其价格的计算30

四、股票的价值32

本章小结33

关键词33

重要概念33

思考题33

计算题34

第三章 债务性证券35

第一节 债券及其种类35

一、债券的性质及其特征36

二、债券与股票的区别37

三、债券的种类38

第二节 政府债券40

一、政府债券的定义和特征40

二、国债及其种类41

三、我国的国债42

四、地方政府债券44

第三节 公司债券46

一、公司债券的含义与特征46

二、公司债券的种类47

三、我国的企业债券48

第四节 金融债券49

一、金融债券的定义与特征49

二、金融债券的种类50

第五节 国际债券51

一、国际债券的定义和特点51

二、国际债券的种类52

三、我国的国际债券53

本章小结54

关键词54

重要概念55

思考题55

第四章 证券投资基金56

第一节 证券投资基金及其特点57

一、证券投资基金的概念57

二、证券投资基金的当事人57

三、证券投资基金的特点58

四、证券投资基金与股票、债券的区别59

第二节 证券投资基金的种类59

一、契约型基金与公司型基金59

二、封闭式基金与开放式基金60

三、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、保本基金和指数基金61

四、收入基金、成长基金、收入成长基金、积极成长基金、新兴成长基金、平衡型基金和特殊基金63

五、国内基金与国际基金64

六、公募基金与私募基金64

七、特殊类型基金65

第三节 证券投资基金的设立、募集、申购与赎回67

一、证券投资基金的设立67

二、证券投资基金的募集68

三、证券投资基金的交易与申购、赎回68

第四节 证券投资基金的投资运作70

一、基金管理公司及其职责70

二、基金托管人及其职责71

三、基金持有人及其权利72

四、证券投资基金的投资运作72

第五节 我国证券投资基金业的发展74

一、早期探索阶段：20世纪80年代末至1997年11月《暂行办法》颁布之前74

二、试点发展阶段：《暂行办法》颁布实施以后至2004年6月1日《证券投资基金法》实施前75

三、快速发展阶段：2004年6月1日《证券投资基金法》实施后至今76

本章小结77

关键词78

重要概念78

思考题78

计算题78

第五章 衍生证券80

第一节 期货衍生证券81

一、金融期货的含义及特点81

二、金融期货的主要功能82

三、金融期货合约的主要内容82

四、金融期货交易84

五、金融期货的种类85

六、期货交易策略86

七、我国的金融期货交易历程89

第二节 期权衍生证券91

一、金融期权的含义与种类91

二、金融期权与金融期货的区别92

三、期权交易策略93

第三节 可转换公司债券96

一、可转换公司债券的含义与性质96

二、可转换债券的种类97

三、可转换债券的优点97

四、我国可转换公司债券的交易规则97

第四节 权证98

一、权证的含义98

二、权证的种类98

三、权证的基本要素100

四、权证的价值与行权价格101

五、权证的交易101

六、权证投资策略104

第五节 存托凭证105

一、存托凭证的概念105

二、存托凭证的种类106

本章小结108

关键词109

重要概念109

思考题109

计算题109

第六章 证券发行市场110

第一节 证券的发行方式111

一、直接发行与间接发行111

二、公募发行与私募发行112

三、招标发行113

四、定价发行、询价发行与竞价发行114

第二节 股票的发行114

一、股票发行的目的与条件114

二、股票发行的方式115

三、股票发行价格117

四、股票发行程序120

五、股票的发行审批制度121

第三节 债券的发行124

一、国债的发行124

二、企业债券的发行与管理126

三、债券的信用评级130

本章小结133

关键词134

重要概念134

思考题135

案例分析135

第七章 证券流通市场138

第一节 流通市场的含义及类型138

一、证券流通市场的含义138

二、证券流通市场的类型138

第二节 证券的上市制度142

一、证券上市的含义与功能142

二、证券上市的条件143

三、证券上市的程序144

四、我国股票的特别处理与退市制度144

第三节 证券的场内交易146

一、证券流通市场的交易原则146

二、证券交易程序147

三、融资融券交易150

四、证券流通市场价格——股票价格指数152

第四节 我国多层次资本市场的建立157

一、我国多层次资本市场的现状157

二、完善我国多层次资本市场158

本章小结159

关键词160

重要概念160

思考题160

案例分析160

第八章 有价证券投资价值的评估162

第一节 证券价值评估基本原理163

一、货币的时间价值原理163

二、有价证券价值评估的基本方法165

第二节 债务性证券投资价值评估166

一、债券估值的基本模型166

二、债券收益率的计算167

三、债券价值与债券投资到期收益率的关系168

第三节 权益性证券投资价值评估168

一、绝对估值法168

二、相对估值法172

第四节 证券投资基金投资价值评估175

一、开放式基金的投资价值评估176

二、封闭式基金的投资价值评估178

第五节 衍生证券投资价值评估178

一、证券期货投资价值评估178

二、证券期权投资价值评估180

三、其他衍生证券投资价值评估187

本章小结190

关键词191

重要概念191

思考题191

计算题191

第九章 证券投资宏观分析193

第一节 评价宏观经济形势的基本变量194

一、国民经济总体指标194

二、投资指标195

三、消费指标195

四、金融指标196

五、财政指标197

第二节 宏观经济运行与证券市场波动的关系197

一、宏观经济运行对证券市场的影响197

二、GDP变动对证券市场波动的影响198

三、周期性波动对证券市场波动的影响198

四、通货变动对证券市场波动的影响201

第三节 宏观经济政策分析202

一、财政政策202

二、货币政策203

三、收入政策204

第四节 国际经济金融分析205

一、国际经济局势对证券市场的影响205

二、国际金融市场动荡对证券市场的影响205

本章小结207

关键词208

重要概念208

思考题208

第十章 行业及板块分析209

第一节 证券投资的行业分析209

一、行业分析的意义与行业的划分209

二、行业一般特征分析211

三、影响行业兴衰的主要因素215

四、行业投资选择218

第二节 证券投资区域分析220

一、行政区域与证券投资220

二、经济区域与证券投资221

第三节 证券投资板块分析223

一、板块定义及板块的划分223

二、板块联动224

三、板块轮动226

本章小结230

关键词231

重要概念231

思考题231

实验题231

第十一章 上市公司分析232

第一节 上市公司基本素质分析233

一、公司文化分析233

二、公司管理能力分析233

三、公司行业地位分析234

四、公司成长性分析236

第二节 公司重大项目分析236

一、投资项目分析236

二、资产重组分析237

三、关联交易分析238

第三节 公司财务分析240

一、公司财务分析的依据240

二、财务报表分析的方法245

三、财务分析的基本指标247

四、上市公司业绩评价252

五、财务分析中应注意的问题256

本章小结257

关键词258

重要概念258

思考题258

计算题258

案例分析259

第十二章 证券投资技术分析理论260

第一节 证券投资技术分析理论基础261

一、技术分析的内涵与理论基础261

二、技术分析的要素：价、量、时、空262

第二节 道氏理论262

一、道氏理论形成过程及基本思想263

二、道氏理论的主要原理及应用263

三、使用道氏理论应注意的问题265

第三节 波浪理论265

一、形成过程及基本思想265

二、主要原理及应用265

三、应用波浪理论时应注意的问题268

第四节 证券投资分析的其他重要理论268

一、随机漫步理论268

二、循环周期理论269

三、相反理论270

第五节 技术分析方法的优缺点271

一、技术分析方法的优点271

二、技术分析方法的缺点271

三、技术分析方法有其特定的适用范围272

四、技术分析与基础分析的联系与区别272

本章小结274

关键词274

重要概念274

思考题274

实验题275

第十三章 证券投资技术分析的方法276

第一节 K线分析277

一、K线的画法和主要形状277

二、K线分析基础278

三、K线分析中的问题281

第二节 趋势分析282

一、支撑线与压力线282

二、趋势线、轨道线和交叉线283

三、黄金分割线与百分比线286

第三节 形态分析288

一、价格移动的两种形态288

二、主要的几种反转形态288

三、几种主要的持续形态291

第四节 移动平均线分析294

一、移动平均线（MA）294

二、平滑异同移动平均线（MACD）298

第五节 其他常用指标分析300

一、相对强弱指标（RSI）300

二、威廉指标（WMS％或％R）303

三、随机指标（KDJ）303

四、乖离率（BIAS）306

五、成交量净额（OBV）307

六、布林轨道（BOLL）308

七、腾落指数（ADL）310

本章小结313

关键词314

重要概念314

思考题314

实验题314

第十四章 现代投资理论316

第一节 资产组合选择理论317

一、资产组合的收益与风险317

二、理性投资者的行为特征与无差异曲线321

三、有效集与最优投资组合322

四、引入无风险资产对有效集的影响324

第二节 资产定价理论326

一、资本资产定价模型326

二、套利定价理论330

三、期权定价模型和衍生金融工具定价334

第三节 有效资本市场理论337

一、有效市场的前提条件及其现实约束337

二、有效市场的三种形式338

三、效率市场假说的检验339

四、有效资本市场与信息披露制度341

第四节 行为金融理论342

一、行为金融理论的产生与发展342

二、行为金融学的主要理论344

三、有效市场反击与行为金融理论的完善346

附录 独立同分布、鞅过程和白噪音347

一、独立同分布与鞅过程348

二、鞅过程与白噪音348

本章小结349

关键词350

重要概念350

思考题350

计算题350

第十五章 投资组合管理业绩评价模型352

第一节 投资组合业绩评价的目标353

一、投资组合业绩评价目标的概念353

二、投资基准的确定353

三、投资组合收益率的衡量354

四、超额收益率及跟踪误差指标355

第二节 投资组合业绩评价单因素模型356

一、单因素模型356

二、夏普指数356

三、特雷诺指数357

四、詹森指数358

五、M2测度指标359

六、其他指标360

第三节 投资组合业绩评价多因素模型360

一、Lehmann和Modest（1987）的APT方法360

二、Cruber-Sharpe方法361

第四节 时机选择和证券选择能力评价模型361

一、股票选择能力评价361

二、时机选择能力评价361

第五节 投资组合其他方面评测365

一、回报率属性365

二、长期目标与战略资产配置366

三、评价资产混合变化367

四、对分类基金经理的评价367

本章小结368

关键词369

重要概念369

思考题369

案例分析369

第十六章 量化投资371

第一节 量化投资概述372

一、量化投资的定义372

二、传统投资与量化投资的比较372

三、量化投资的历史374

第二节 量化投资的主要内容与方法375

一、量化投资的主要内容375

二、量化投资的主要方法378

本章小结381

关键词381

重要概念381

思考题381

第十七章 证券市场监管382

第一节 证券市场监管概述383

一、证券市场监管的含义及内容383

二、证券市场监管的原则384

三、证券市场的监管形式与手段385

第二节 证券发行市场监管386

一、证券发行审核制度386

二、证券发行市场的初始信息披露制度391

第三节 证券流通市场监管391

一、证券交易所的监管391

二、场外交易市场的监管393

三、证券流通市场的持续性信息披露制度393

四、证券交易行为的监管395

第四节 证券市场主体的监管397

一、对上市公司的监管397

二、对证券中介机构的监管397

三、对证券从业人员的监管398

本章小结401

关键词401

重要概念401

思考题402

案例分析402