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第一章 导论1

第一节 研究背景及选题意义1

一 研究背景1

二 选题意义2

第二节 研究思路、主要内容及研究框架3

一 研究思路3

二 主要内容3

第三节 主要研究方法5

一 文献研究法6

二 比较研究法6

三 统计分析方法6

四 历史分析法6

第二章 相关理论综述7

第一节 逆周期监管的理论研究现状与最新进展7

一 金融体系顺周期性的表现7

二 金融体系产生顺周期性的根源8

三 逆周期金融监管的工具9

四 逆周期金融监管的宏观审慎指标10

五 公允价值会计准则改革问题11

第二节 保险公司顺周期性的相关文献综述11

一 保险公司自有周期12

二 保险公司顺周期性13

第三节 基金公司风险度量14

一 ARCH类计量模型14

二 VaR类计量模型16

第四节 保险公司预警研究18

一 保险公司预警中关于警义的研究18

二 对保险公司预警方法的研究19

第五节 全面风险管理的文献综述20

一 全面风险管理的定义及发展20

二 保险公司全面风险管理的相关研究21

第六节 关于证券投资基金概念和内容的研究23

一 关于证券投资基金风险分类的研究23

二 关于证券投资基金风险度量的研究24

三 关于证券投资基金和基金公司的风险管理研究24

第三章 保险公司及基金公司顺周期性研究27

第一节 保险公司顺周期性研究27

一 数据来源与变量选择27

二 实证模型29

三 结果分析31

四 结论32

第二节 基金公司顺周期性研究33

一 模型与方法34

二 实证分析34

三 结论38

第四章 金融机构预警机制研究39

第一节 指标选取与方法39

第二节 保险行业系统性风险预警41

一 样本选取与数据说明41

二 预警模型的构建42

三 结论44

第三节 基金行业系统性风险预警44

一 样本选取与数据说明44

二 基金行业系统性风险预警模型的构建45

三 结论47

第五章 基于逆周期的监管体系研究48

第一节 保险公司监管体系研究48

一 国外保险公司监管体系介绍49

二 国内监管体系介绍50

三 偿付能力监管发展方向52

四 我国目前保险公司监管体系存在的问题53

五 完善我国保险公司监管体系的建议56

第二节 基金公司监管体系研究58

一 基金监管背景58

二 基金风险分析60

三 国外基金监管体系分析62

四 国外基金监管的主要内容64

五 我国基金监管现状67

六 我国基金行业监管体系存在的问题及完善建议69

第六章 保险公司全面风险管理研究72

第一节 保险公司全面风险管理的研究背景及意义72

第二节 保险公司全面风险管理概述73

一 保险企业全面风险管理的内涵与特征73

二 保险企业全面风险管理原则75

三 保险企业全面风险管理的框架76

第三节 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析78

一 我国保险企业的发展特点及风险表现78

二 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析85

三 我国保险企业推行全面风险管理的必要性86

第四节 我国保险企业全面风险管理研究87

一 我国保险企业全面风险管理框架87

二 我国保险企业全面风险管理流程88

三 保险企业全面风险管理支持系统100

第五节 结论105

第七章 基金公司全面风险管理研究106

第一节 基金公司全面风险管理的研究背景及意义106

第二节 我国基金公司的风险与特征107

一 基金公司的定义及其产品分类107

二 基金公司的风险形成机理111

三 基金公司风险及其一般分析113

四 基金公司风险的特征116

第三节 我国基金公司风险管理现状117

一 取得的成绩及其发展趋势117

二 存在的不足和问题121

第四节 我国基金公司全面风险管理体系构建124

一 基金公司全面风险管理的内涵125

二 基金公司全面风险管理框架127

三 基金公司全面风险管理的目标和原则128

四 基金公司全面风险管理实施流程130

第八章 我国宏观审慎监管框架构建研究139

第一节 宏观审慎监管的含义139

一 微观审慎监管139

二 宏观审慎监管141

三 我国宏观审慎监管的特点142

第二节 我国宏观审慎监管框架142

一 监管对象142

二 监管机构的组织架构143

三 针对不同金融机构的监管重点146

结语149

参考文献150

致谢162