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第一章 绪论1

第一节 研究背景1

第二节 研究目的与意义4

一 本书的研究目的4

二 本书研究的理论意义4

三 实际应用价值7

第三节 基本概念界定7

一 资产配置7

二 动态财务分析11

第四节 本书框架和研究内容13

一 本书研究框架13

二 本书主要研究内容15

第五节 本书的研究方法17

一 文献回顾17

二 理论分析与建模17

三 综合运用18

第六节 本章小结18

第二章 文献综述与理论基础19

第一节 文献综述19

一 投资组合理论研究概述19

二 保险公司资产配置理论研究概述33

三 动态财务分析研究概述37

第二节 理论基础47

一 保险风险理论47

二 契约理论52

三 金融市场对接理论53

四 保险企业资产负债管理理论56

第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述57

第四节 本章小结59

第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置60

第一节 保险公司的本质60

一 保险公司的业务范围61

二 保险公司的本质属性62

第二节 保险公司的社会福利效应63

一 交易成本与保险市场有效性63

二 保险交易与社会福利效应65

第三节 保险公司资产管理与风险66

一 保险公司资产配置的风险管理特征66

二 保险企业经营的风险特征68

三 基于资产负债管理的广义保险观69

第四节 我国保险公司资产配置概况70

一 我国保险公司总体发展状况70

二 我国保险市场存在的问题71

三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题73

四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析77

第五节 本章小结79

第四章 保险公司关键风险分析80

第一节 风险与保险公司经营管理80

一 风险的概念80

二 保险公司的风险特征85

第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源88

一 外部风险因素分析89

二 保险企业内部风险因素分析94

三 影响保险公司经营的其他风险102

第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系104

一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析104

二 关键风险因素分析107

三 各关键风险因素相互关系分析110

第四节 本章小结111

第五章 情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟113

第一节 利率风险模拟113

一 利率风险模拟理论综述113

二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择124

三 基于瓦西塞克模型的利率发生器126

四 瓦西塞克利率模型的参数估计128

第二节 通货膨胀风险模拟138

一 通货膨胀率VAR模型140

二 模型参数估计141

三 通胀模型模拟效果检验144

第三节 市场收益率风险模拟145

一 资产收益率模型研究概述145

二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟149

第四节 本章小结165

第六章 情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟166

第一节 损失发生器166

一 非巨灾损失发生器167

二 巨灾损失发生器169

第二节 再保险策略模拟178

一 再保险种类180

二 一般再保风险模拟185

第三节 承保周期模拟193

一 承保周期风险概述193

二 承保周期风险模拟201

第四节 本章小结203

第七章 动态财务分析技术的应用——条件风险值模型（CVaR）与负债约束下保险公司动态资产配置模型205

第一节 资产配置研究方法概述205

第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型（CVaR）209

一 多阶段资产配置209

二 条件风险价值211

第三节 基于动态财务分析（DFA）的多阶段资产配置模型212

一 情景生成212

二 CVaR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型213

第四节 CVaR约束下动态资产配置模型的应用214

一 情景模拟215

二 模型求解217

第五节 本章小结219

第八章 结论与展望221

第一节 结论222

第二节 本书进一步研究的方向225

参考文献227