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导论1

一、选题背景及研究意义2

二、基本概念界定4

三、国内外文献综述5

四、研究内容与思路12

五、研究方法及创新之处14

第一章 资本监管的理论基础及最新趋势16

第一节 资本监管有效性分析的理论基础17

一、金融监管的必要性17

二、有关金融监管有效性的争论22

第二节 金融监管理论的演变26

一、20世纪30年代以前：金融监管理论的萌芽26

二、20世纪30—70年代：严格监管，安全优先28

三、20世纪70—80年代：金融自由化，效率优先29

四、20世纪90年代以来：安全与效率并重的金融监管理论30

五、《巴塞尔协议》反映出的监管思想的根本转变31

第三节 《第三版巴塞尔协议》与银行业监管国际趋势32

一、《第三版巴塞尔协议》的核心内容33

二、《第三版巴塞尔协议》对于银行监管模式的创新35

第二章 隐性担保间接影响资本监管有效性的模型分析38

第一节 隐性担保下的银行风险承担行为模型39

一、隐性担保下的银行风险承担行为模型40

二、隐性担保下银行风险承担行为模型的相关分析42

第二节 隐性担保对资本监管有效性的间接影响46

一、完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响46

二、不完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响47

三、隐性担保的方式选择对于中国银行业资本监管的启示49

第三章 隐性担保下中国银行业资本监管的现实考察50

第一节 中国银行业隐性担保产生的原因及现状51

一、中国银行业隐性担保产生的原因51

二、中国银行业隐性担保状况分析53

第二节 中国银行业资本监管制度的变迁及效果59

一、中国银行业资本监管制度的初步建立59

二、中国银行业资本监管制度的完善61

三、中国银行业资本监管制度的国际化64

第四章 不同存款保险体系下资本监管效果的对比68

第一节 资本监管面临的不同存款保险体系69

一、显性存款保险制度与隐性担保制度的对比分析69

二、显性存款保险与隐性担保的替代模型分析75

第二节 显性存款保险下的美国银行业资本监管状况78

一、美国的显性存款保险制度及其运行机制78

二、2008—2009年金融危机前美国的资本监管81

三、金融危机中美国显性存款保险和资本监管的联合效果82

第三节 不同存款保险体系下资本监管效果的比较89

一、不同存款保险体系影响资本监管效果的机理89

二、金融危机时期中美银行业资本监管效果的对比92

第五章 隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证分析95

第一节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定96

一、理论假设96

二、隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定96

三、样本的选取及数据说明99

第二节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性实证的结果及分析101

一、隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证结果101

二、实证结果分析101

三、实证结论及启示105

第六章 隐性担保的退出与中国存款保险模式的现实选择107

第一节 隐性担保的逐步退出是大势所趋108

一、中国存款保险制度变迁的动因——基于国家效用函数的分析108

二、从隐性担保转向显性存款保险制度有可能降低道德风险110

三、隐性担保与“大而不倒”问题113

四、隐性担保退出的可行性和必要准备115

第二节 适合中国的显性存款保险制度的设计118

一、中国加快推出显性存款保险制度的意义118

二、显性存款保险制度发展的国际趋势120

三、中国建立显性存款保险制度的环境优化124

四、适合中国的显性存款保险制度框架129

第三节 实现隐性担保与显性存款保险的平衡133

一、全球隐性担保与显性存款保险共存的现实133

二、实现隐性担保与显性存款保险间的平衡134

第七章 隐性担保下提高中国银行业资本监管有效性的建议138

第一节 构建银行业资本监管的激励相容机制139

一、银行业资本监管中“三大支柱”相配合的意义139

二、实现银行业资本监管激励相容的具体途径147

第二节 完善现有的资本监管框架156

一、微观审慎监管和宏观审慎监管相结合156

二、提高资本工具质量，引入杠杆率监管标准161

三、构建逆周期的动态资本监管体系163

结论及展望167

参考文献169

附录A 2004—2012年中国银行业资本监管有效性实证的原始数据175

后记179