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第一章 导论1

第一节 选题背景1

第二节 国内外有关研究综述3

一 商业银行风险产生的根源3

二 商业银行的风险管理理论研究的主要内容4

三 商业银行的风险管理理论实施发展阶段8

四 中国商业银行风险管理理论的探索和实践10

第三节 研究思路、方法与研究内容11

一 研究思路与方法11

二 研究的主要内容12

第二章 商业银行风险管理理论研究基础14

第一节 商业银行风险管理基本理论评述14

一 资产风险管理理论14

二 负债风险管理理论16

三 资产负债综合管理理论16

四 风险管理理论的发展17

第二节 商业银行风险预警理论的实证探索分析19

一 商业银行风险预警理论的发展渊源19

二 商业银行风险预警机制建立的客观理论依据20

三 商业银行风险预警系统理论的基本框架21

第三节 银行内控风险管理理论的“帕累托改进”23

一 系统理论与银行内控风险管理的复杂性23

二 流程管理理论与银行内控风险管理的优化25

三 COSO内部控制框架与商业银行全面风险管理26

第四节 信息经济学与银行监管理论的发展28

一 金融约束理论29

二 金融中介理论30

三 激励监管理论32

本章小结34

第三章 商业银行风险的生成机理与传导机制35

第一节 商业银行风险的生成机理35

一 金融不稳定假说35

二 商业银行的安全边界38

三 商业银行挤兑行为39

四 商业银行业竞争程度40

五 信息不对称42

六 人致型风险与技术冲击44

第二节 商业银行风险的传导机制45

一 商业银行承担风险的有限性46

二 流动性冲击47

三 竞争性不稳定48

四 金融监管的有限性49

五 衍生产品的风险转移51

本章小结52

第四章 国外商业银行风险管理的经验借鉴54

第一节 国际银行业风险管理的基本原则54

一 全面的风险管理理念54

二 全球化的风险管理体系设计55

第二节 国际银行业风险管理方法的发展57

一 国际银行业风险管理方法的发展57

二 国际银行风险管理的主要新方法58

第三节 国外商业银行风险管理经验的借鉴66

一 西方发达国家商业银行风险管理系统中的66

风险预警体系66

二 日本商业银行风险管理业务流程70

三 新加坡商业银行风险管理的组织体制71

本章小结73

第五章 中国商业银行风险管理流程再造的原则与目标设计74

第一节 中国商业银行风险管理流程的现状及存在问题74

一 中国商业银行风险管理流程现状74

二 中国商业银行风险管理流程存在的问题76

三 全面风险管理流程与传统风险管理流程比较78

第二节 中国商业银行风险管理的发展方向79

一 风险管理内容由信用风险向全面风险管理转变79

二 风险管理模式由分散管理向整体化管理转变80

三 风险管理技术由定性分析向定性、定量分析相结合转变81

四 风险管理对象由对单项资产管理向资产组合管理转变81

五 风险管理策略由强调业务管理向再造管理流程转变81

第三节 中国商业银行风险管理水平提高的途径82

一 转变商业银行风险管理理念82

二 建立商业银行风险管理体系82

三 提高商业银行风险管理技术83

四 前移商业银行风险管理关口83

第四节 中国商业银行风险管理流程再造的目标设计84

一 中国商业银行风险管理流程再造的原则84

二 中国商业银行风险管理流程设计85

三 中国商业银行风险管理流程中各子系统的作用机理86

本章小结87

第六章 中国商业银行风险管理预警流程的再造89

第一节 商业银行风险预警流程概述89

一 商业银行风险预警流程的含义和内容89

二 中国商业银行构建风险预警流程的意义90

第二节 中国商业银行风险预警流程的再造过程91

一 再造中国银行风险预警流程的原则92

二 中国商业银行风险预警流程再造的模型选择与指标设计93

三 中国商业银行风险预警流程中指标体系的构造94

第三节 中国商业银行风险预警流程的实施100

一 风险预警指标界限与银行风险程度的灯号显示100

二 中国商业银行风险预警流程的关键操作环节101

三 根据商业银行风险预警信号，采取相应的监控方案102

本章小结104

第七章 中国商业银行风险管理内部控制流程的再造105

第一节 中国商业银行风险管理内部控制流程的设计105

一 再造中国商业银行风险管理内部控制流程的基本原则105

二 再造中国商业银行风险管理内控流程的模式选择107

三 再造中国商业银行风险管理内控流程的应用方法108

第二节 中国商业银行风险管理内控流程再造中有效风险管理体系的架构110

一 中国商业银行风险管理内控流程组织架构再造方向110

二 构建中国商业银行风险管理内控流程中职能部门扁平化组织体系111

三 健全中国商业银行内部审计体系113

第三节 中国商业银行风险管理内控流程再造中管理模型的建立115

一 中国商业银行风险管理内控流程框架115

二 中国商业银行循环式风险管理内控流程模型117

第四节 中国商业银行风险管理内控流程再造中保障体系的完善118

一 健全基于关键风险指标的风险报告保障体系118

二 完善以考评为基础的激励约束保障体系120

三 建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系121

本章小结123

第八章 中国商业银行风险管理外部监管流程的再造124

第一节 中国商业银行风险管理外部监管的现状124

一 中国商业银行外部监管总体进展125

二 中国商业银行风险监管存在的不足128

第二节 中国商业银行风险管理外部监管流程的再造过程130

一 中国商业银行外部监管流程再造的核心130

二 根据《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”，再造中国商业银行外部监管流程135

第三节 中国商业银行外部审计与行业自律约束的强化142

一 加强外部审计约束建设142

二 加强银行业自律约束建设143

本章小结144

第九章 中国商业银行风险管理流程再造中相关问题的解决146

第一节 中国商业银行风险管理流程再造中组织架构的革新146

一 中国商业银行现行组织体系的缺陷146

二 风险管理组织架构设计的思路147

三 风险管理流程组织架构设计方案149

第二节 中国商业银行内控流程再造中良好风险管理文化环境的建设150

一 良好的风险管理文化是商业银行重要的内部环境150

二 中国商业银行风险文化建设任重道远153

第三节 中国商业银行外部监管流程再造中基础环境的打造156

一 继续推进中国商业银行产权制度改革156

二 进一步完善金融监管相关法律规范157

三 搭建中国商业银行外部监管流程的国际合作平台158

第四节 中国商业银行风险预警流程与外部监管流程的有效衔接159

一 风险预警流程贯穿于内控风险流程与外部监管流程之中159

二 风险预警流程与外部监管流程目标的一致性159

三 风险预警流程与外部监管流程衔接中的信息系统的建立160

本章小结161

第十章 商业银行风险管理流程实施——以信贷业务为例162

第一节 商业银行信贷业务基本概念162

一 信贷业务的含义与原则162

二 信贷业务原则的协调163

第二节 公司类信贷业务风险管理操作流程164

一 信贷业务受理与调查评价164

二 贷款审批与发放166

三 信贷登记与贷后管理169

第三节 信贷业务定价171

一 信贷业务定价的基本原则及方法171

二 信贷业务的价格172

三 信贷业务价格管理体制172

第四节 客户信用评级173

一 信用评级的定义及内容173

二 客户信用评级流程178

第五节 信贷资产风险分类182

一 概述182

二 信贷风险分类程序183

三 信贷资产风险分类的方法184

四 信贷资产风险分类认定审批188

第十一章 研究与展望190

第一节 商业银行风险管理流程再造研究进展190

一 确定商业银行风险管理流程再造的理论基础191

二 寻找商业银行风险产生的源头及其传播路径191

三 明确商业银行风险管理流程再造的运用方法191

第二节 商业银行风险管理流程再造的研究展望192

一 主要创新点192

二 研究展望193

参考文献196