图书介绍
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- 苏中根编著 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040447293
- 出版时间：2016
- 标注页数：250页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：258页
- 主题词：随机过程－高等学校－教材
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图书目录
第一章 初等概率论1
1.1 概率空间1
1.2 随机变量4
1.3 数字特征9
1.4 经典极限定理15
1.5 附录19
习题一23
第二章 随机过程基本概念31
2.1 随机过程基本概念31
2.2 附录39
习题二41
第三章 Poisson过程43
3.1 Poisson过程43
3.2 Poisson过程可加性50
3.3 到达时刻的条件分布54
3.4 复合Poisson过程57
3.5 非齐次Poisson过程61
3.6 多维Poisson点过程67
3.7 附录70
习题三76
第四章 Markov链79
4.1 Markov链基本性质79
4.2 状态空间分解90
4.3 常返性与瞬时性95
4.4 平稳Markov链106
4.5 可逆Markov链122
4.6 连续时间Markov链126
4.7 附录134
习题四139
第五章 Galton-Watson分枝过程147
5.1 模型简介147
5.2 生成函数150
5.3 生存与灭绝概率153
5.4 附录156
习题五161
第六章 鞅164
6.1 条件期望164
6.2 离散时间鞅169
6.3 停时原理172
6.4 连续时间鞅177
6.5 附录179
习题六184
第七章 Brown运动189
7.1 Brown运动及基本性质189
7.2 最大值分布196
7.3 Ito积分203
7.4 Black-Scholes公式215
7.5 附录222
习题七228
第八章 平稳随机过程遍历性230
8.1 时间平均230
8.2 均值遍历性235
8.3 von Neumann遍历定理239
8.4 附录241
习题八242
参考文献244
索引245
中外译名对照248