图书介绍
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- （美）艾琳·奥尔德里奇著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111343240
- 出版时间：2011
- 标注页数：298页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：308页
- 主题词：计算机应用－证券交易－研究
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图书目录
第1章 简介1
第2章 高频交易的发展7
金融市场与技术革新7
交易方法的演变13
第3章 高频交易综览20
和传统交易的比较21
市场参与者23
运作模型25
经济效益30
高频交易系统的资金32
结论33
第4章 适合高频交易的金融市场34
金融市场及其对高频交易的适用性36
结论44
第5章 高频交易策略表现评估45
收益的基本特征45
有可比性的比率47
绩效归因53
策略评估中的其他考虑因素54
结论56
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用57
指令类型57
指令分布67
结论69
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会70
高频下的价格波动的可预测性72
结论83
第8章寻找高频交易机会84
收益率的统计特征84
线性计量经济学模型90
协整94
波动率建模95
非线性模型100
结论105
第9章 处理分笔数据106
分笔数据的属性107
分笔数据的数量和质量108
买卖价差109
买卖价格反弹111
对分笔数据的到达进行建模112
用传统计量经济学方法处理分笔数据114
结论116
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型117
存货交易策略概述118
指令、交易者和流动性120
有利可图的做市124
有方向的流动性供应130
结论132
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型133
度量信息不对称性134
信息交易模型136
结论151
第12章 事件套利152
开发事件套利交易策略152
什么构成了一次事件153
预测方法155
可用于交易的新闻159
宏观经济新闻161
事件套利的应用162
结论171
第13章 高频统计套利172
数学基础173
统计套利的实际应用175
结论186
第14章 创建和管理高频策略投资组合187
投资组合优化的解析基础188
有效的投资组合管理实践196
结论201
第15章 交易模型的回顾测试202
评估点位预测203
评估方向预测205
结论213
第16章 实施高频交易系统214
模型开发的生命周期215
系统实施217
测试交易系统227
结论230
第17章 风险管理231
确定风险管理目标231
风险度量233
风险管理246
结论251
第18章 高频交易的执行和监控252
执行高频交易系统253
高频交易执行的监控259
结论260
第19章 交易后的盈利分析261
交易后成本分析262
交易后表现分析272
结论278
参考文献279