图书介绍
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- 龚日朝著 著
- 出版社： 北京：中国经济出版社
- ISBN：9787513602211
- 出版时间：2011
- 标注页数：340页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：349页
- 主题词：保险业－风险管理
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图书目录
第一章 绪论1
第二章 风险理论中的索赔分布10
第一节 索赔分布的分类及其判别方法10
第二节 次指数分布族17
第三节 M分布族22
第四节 S（v）分布族25
第三章 复合二项风险模型32
第一节 复合二项模型简介32
一、二项计数过程32
二、复合二项风险模型的定义34
三、复合二项风险模型的性质37
第二节 复合二项风险模型破产概率47
一、一般情形复合二项风险模型破产概率47
二、完全离散复合二项风险模型破产概率57
三、破产时刻的索赔分布75
第三节 有限时间内的生存概率79
一、完全离散模型有限时间内的生存概率79
二、生存到某时刻且盈余至少达到某水平的概率91
三、一般二项风险模型有限时间内生存概率102
四、索赔服从指数分布情形下的生存概率Laplace变换110
第四节 复合二项风险模型破产概率渐进解116
一、Gerber-Shiu折现惩罚函数116
二、Gerber破产定义下的破产概率估计132
第五节 推广的复合二项风险模型139
一、广义复合二项风险模型139
二、带红利的复合二项风险模型144
第四章 Poisson风险模型163
第一节 经典Poisson风险模型破产概率163
一、模型的定义163
二、破产概率166
第二节 破产概率的局部解182
第三节 相关特征量的联合分布191
第四节 双Poisson风险模型195
一、模型的描述及相关性质195
二、破产概率199
三、完全离散双Poisson模型破产概率矩阵表示211
第五节 随机保费与免赔条件下的风险模型218
一、复合广义Poisson模型218
二、复合Poisson瑕疵几何风险模型228
三、复合Poisson-Geometric模型240
四、免赔额条件下的风险模型与免赔额的确定方法252
第六节 带扩散的Poisson风险模型265
一、模型的描述265
二、破产概率的积分方程与显示解267
三、重尾索赔下破产概率的渐进解270
四、重尾索赔下破产概率局部解的渐进关系275
第五章 更新风险模型287
第一节 更新风险模型概述287
一、更新计数过程287
二、更新模型定义及性质294
第二节 重尾索赔下更新风险模型破产概率300
第三节 更新风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数306
一、平稳更新风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数306
二、一个延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu折现惩罚函数315
三、离散更新风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数320
参考文献329
后记339