图书介绍
信用衍生性金融商品PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 储蓉著 著
- 出版社： 财团法人台湾金融研训院
- ISBN：9789866896569
- 出版时间：2008
- 标注页数：518页
- 文件大小：123MB
- 文件页数：534页
- 主题词：
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图书目录
第1章 信用衍生性商品之发展与国内外市场交易特性2
一、楔子2
二、信用衍生性商品与信用风险管理4
三、信用衍生性商品对银行业的影响7
四、信用衍生性商品分类、交易目的及其优缺点9
五、全球信用衍生性商品市场特征12
六、台湾信用衍生性商品鸣枪起跑21
七、全球信用衍生性商品近来的重要进展28
第2章 单一名字信用违约交换35
一、甚么是信用违约交换35
二、信用违约交换交易的必要文件36
三、信用事件之定义42
四、信用违约交换交易流程48
五、信用违约交换之标的债务与可交割标的债务范围50
六、信用违约交换交割条件54
七、信用违约交换交易风险54
八、从事信用违约交换交易的动机57
九、一个争议的交易案例—醉翁之意不在酒？60
十、一个有趣的交易案例—它是CDS交易或是保证？65
十一、金融机构从事信用衍生性商品交易应注意的法律问题68
十二、活络台湾信用衍生性商品市场仍需努力之处77
第3章 总报酬交换与信用价差衍生性商品82
一、什么是总报酬交换82
二、总报酬交换交易流程83
三、总报酬交换交易的优点与风险84
四、总报酬交换交易释例86
五、总报酬交换、资产交换与信用违约交换之比较88
六、什么是信用价差选择权89
七、信用价差选择权交易策略90
八、影响信用价差选择权价格的因素99
九、信用价差选择权的Greeks101
十、应用信用价差选择权的情况105
十一、其他信用价差商品106
十二、信用价差与LTCM事件109
十三、基本型信用衍生性商品之比较111
第4章 一篮子信用违约交换与信用连结金融商品116
一、一篮首个违约交换的特性116
二、一篮首个违约交换为何有吸引力119
三、信用连动债券究竟隐含什么风险123
四、当心信用连结定存的陷阱125
五、国内有关信用连结金融商品发行概况及发展趋势132
六、主管机关对“授信”定义应重新解释厘清149
第5章 合成式CDO分析154
一、CDO概述154
二、合成式CDO与证券化有关的一面155
三、合成式CDO与信用违约交换有关的一面158
四、合成式CDO的风险分析163
五、合成式CDO交易剖析170
六、国内合成式CDO发展185
七、CDO的变异—TRS CDO186
八、CDO的魔法与失灵—次级房贷风暴的启示189
第6章 CDO Squared196
一、CDO Squared分类196
二、CDO Squared的运作机制199
三、CDO2吸引投资人的原因203
四、CDO2的损失分配与风险分析206
五、分券的违约率与价值分析216
六、连结信用指数的CDO2案例分析221
七、连结次级房贷的CDO2案例分析228
八、评估CDO2时再次的叮咛232
第7章 影响信用衍生性商品定价的要素237
一、单一资产违约率估计的方法237
二、投资组合的违约风险估计模型252
三、如何求得回收率259
四、交易对手风险、融资成本高低、流动性大小的影响264
第8章 信用衍生性商品评价模型270
一、前言270
二、单一名字CDS评价模型270
三、CDO商品定价模型290
四、CDO商品定价模型实证分析298
五、Nth-to-Default定价模型303
六、第三人提供客观评价的必要性304
第9章 市场报价与交易策略308
一、信用指数与市场价格308
二、信用CPPI与信用CPDO一连结信用指数的创新商品320
三、个别公司CDS价格333
四、次级房贷风暴对信用价差的影响345
五、提高报酬之交易策略349
六、降低成本之交易策略355
七、套利之交易策略356
八、信用衍生性商品“交易所交易”诞生363
第10章 信用衍生性商品如何影响资本适足率368
一、资本适足率说明368
二、信用衍生性商品影响资本适足率的路径371
三、银行簿下作为信用保障提供人之风险性资产额计算376
四、银行簿下作为信用保障承买人并属合格交易之风险性资产额计算380
五、银行簿下属合格交易且为第K个违约型态的风险性资产额计算390
六、银行簿下信用保障承买人但属非合格交易之风险性资产额计算398
七、交易簿下风险性资产额计算399
第11章 信用衍生性商品之风险管理与会计处理416
一、前言416
二、信用衍生性商品作业流程418
三、信用衍生性商品风险控管420
四、信用衍生性商品内部控制428
五、不当行销渐成为重大风险430
六、信用衍生性商品会计处理依据432
七、信用衍生性商品相关会计原则434
八、信用衍生性商品会计处理案例442
九、一些议题的探讨457
十、金管会对金融商品评价的关切459
附录463
A、ISDA提供完整之英文版确认书样本（Sample Form of Credit Derivative Confirmation）463
B、银行办理衍生性金融商品业务应注意事项479
C、「信用连结式投资」完整契约书释例（Credit Linked Investment Contract）487