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第五部分 债券分析与管理790

第17章 债券基础知识790

债券的基本特点791

债券特征791

债券的收益率794

全球债券市场的结构795

债券发行人796

债券投资者798

债券评级799

可供选择的债券801

国内政府债券801

政府机构债券804

市政债券806

公司债券808

国际债券816

获取债券价格信息818

解读债券报价818

第18章 债券分析与估值830

债券估值基础832

现值模型832

收益率模型835

计算债券收益率836

名义收益率836

当前收益率837

允诺到期收益率837

允诺提前赎回收益率840

实现（期间）收益率841

计算未来的债券价格842

不同再投资收益率下的实现（期间）收益率844

确定非付息日的债券价格与收益率846

免税债券的收益率调整847

债券收益率簿册847

运用即期利率进行债券估值848

利率的决定因素有哪些？851

预测利率852

利率的基本决定因素853

利率期限结构856

根据即期利率曲线计算远期利率862

利率期限结构理论865

预期假说865

流动性偏好假说867

市场分割假说868

期限结构对于交易的含义869

收益率价差869

决定债券价格波动性的因素有哪些？870

交易策略874

久期指标874

修正久期和债券价格的波动性878

债券的凸性880

可提前赎回债券的久期和凸性887

麦考利久期和修正久期的局限性890

附有嵌入式期权的收益率价差898

静态收益率价差899

经期权调整的价差901

第18章 附录918

第19章 债券组合管理策略920

几种债券组合管理策略921

被动型管理策略921

积极型管理策略923

全球固定收益投资策略936

核心—附加债券组合管理938

资金匹配方法939

或有免疫程序949

资本市场理论和有效市场假说对债券组合管理的含义956

债券与整体资产组合理论957

债券与资本市场理论958

资本资产定价模型理论框架中的债券价格行为958

债券市场效率960

第六部分 衍生证券分析978

第20章 衍生市场与衍生证券导论978

衍生市场概述980

远期和期货市场的术语与结构981

解读期货合约报价：一个例子983

期权市场的术语和结构985

解读期权的报价：一个例子988

衍生证券投资990

衍生证券投资的基本特征991

远期合约的基本收益图解993

看涨期权与看跌期权的基本收益图解995

期权收益图解：一个例子997

远期合约与期权合约之间的关系1000

看跌期权—看涨期权—现货平价关系1000

看跌—看涨期权平价：一个例子1002

利用看跌—看涨期权平价关系创造合成式证券1004

根据股利支付调整看跌期权—看涨期权—现货平价关系1006

看跌期权—看涨期权—远期平价关系1007

金融衍生工具在投资组合管理中的应用概述1009

运用远期合约对资产组合进行结构调整1009

运用看跌期权保护投资组合的价值1011

为保护性看跌期权支付成本的另一种替代性方法1014

第21章 远期和期货合约1028

远期和期货交易概述1029

期货合约的交易机制1031

远期合约与期货合约之间的比较1034

运用远期合约和期货合约进行套期保值1034

套期保值和基差1034

理解基差风险1036

计算最优的套期保值比率1037

远期合约和期货合约：基本的估值概念1038

远期合约和期货合约的估值1038

即期价格与远期价格之间的关系1040

金融远期和期货合约：应用与策略1042

利率远期和期货1042

长期利率期货1043

短期利率期货1049

股票指数期货1056

货币远期和期货1063

第21章附录1080

A．计算久期的封闭方程式1080

B．货币市场的隐含远期利率的计算1082

第22章 期权合约1085

期权市场和期权合约概述1087

期权市场的惯例1087

交易所交易期权的报价1088

期权估值基础1096

基本方法1097

提高预测的精确性1099

二项式期权估值模型1105

布莱克-斯科尔斯估值模型1108

估计波动性1112

布莱克-斯科尔斯估值模型存在的问题1114

期权估值：拓展与深化1115

欧式看跌期权的估值1116

以支付股利的证券作为基础资产的期权估值1117

美式期权估值1119

布莱克-斯科尔斯模型的其他拓展1121

期权交易策略1124

保护性看跌期权1125

保护性看涨期权1127

跨式、条式和带式组合1129

勒式组合1132

择式期权1133

价差1133

范围远期1137

第23章 互换合约、可转换证券和其他嵌入式金融衍生工具1151

OTC利率协议1152

基于远期的利率合约1152

基于期权的利率合约1162

互换合约的拓展1166

股票指数互换1166

认股权证和可转换证券1169

认股权证1170

可转换证券1171

可转换优先股1172

可转换债券1173

其他嵌入式金融衍生工具1178

双重货币债券1178

股票指数关联债券1180

与商品价格相关联的看涨债券和看跌债券1184

与互换相关联的票据1187

为灵活性估值：实物期权导论1190

利用实物期权对公司估值1191

第七部分 资产管理规范与评估1209

第24章 专业资产管理1209

资产管理行业：结构与演变1210

私人管理和咨询公司1214

私人资金管理公司的投资策略1217

投资公司的组织和管理1218

评估投资公司的股票价值1219

封闭式投资公司和开放式投资公司1220

基金管理费用1225

投资公司的目标投资组合1226

根据基金特征的分类1229

全球投资公司1231

共同基金的组织和策略：一个案例1232

对冲基金1235

对冲基金的特征1237

对冲基金的策略1239

风险套利投资：一个详细的考察1241

对冲基金的业绩表现1243

专业资产管理行业中的道德和管制1245

资产管理行业的管制1246

道德行为准则1248

道德冲突的案例1250

你希望从专业投资管理者那里获得什么？1252

第25章 投资组合业绩评估1264

投资组合管理者应具备哪些基本要求？1266

早期的投资业绩评估方法1267

1960年以前的投资组合评估1267

同类比较法1268

投资组合业绩的综合衡量指标1269

特雷诺投资组合业绩衡量指标1269

夏普投资组合业绩衡量指标1273

詹森投资组合业绩衡量指标1275

信息比率投资业绩衡量指标1277

投资组合业绩衡量指标的应用1279

投资组合的业绩评估：一些拓展1289

投资业绩衡量指标的组成1289

基于证券持仓分布的投资业绩衡量指标1292

投资业绩归因分析1298

衡量市场时机把握能力1303

影响投资业绩衡量指标应用的因素1304

全球基准问题的举例说明1306

基准问题的含义1309

基准投资组合的必要特征1310

债券组合的投资业绩评估1311

基于收益率的债券投资业绩衡量指标1311

债券组合投资业绩的归因分析1313

报告投资业绩1316

时间加权收益率和资金加权收益率1316

投资业绩报告标准1318

附录1334

附录A 如何成为一名注册金融分析师资格持有者1334

附录B 《道德规范》和《职业行为准则》1336

附录C 利率表1340

附录D 标准正态分布表1347

全部参考文献列表1349

词汇表1412

索引1445

译后记1537