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第一章 操作风险管理1

第一节 操作风险的定义与范围4

一、英国银行家协会关于操作风险的界定5

二、巴塞尔委员会关于操作风险的界定7

三、全球风险管理专业人士协会对操作风险的界定9

四、适合中国的商业银行操作风险定义9

五、操作风险案例——光大证券乌龙指事件12

第二节 操作风险监管资本衡量模式14

一、巴塞尔协议Ⅱ下的操作风险监管资本模式15

二、卷积过程27

第三节 损失分布法29

一、损失分布法运作流程30

二、损失分布法所面对的数据处理问题35

三、估计发生频率分布42

四、估计损失严重程度分布43

五、相关性47

第四节 损失分布法注意事项48

一、定性标准49

二、测度单位49

三、数据样本50

四、上限阈值与下限阈值51

五、损失确认52

六、参考日期53

七、概率分布55

八、敏感性与准确度57

第五节 巴塞尔委员会建议的操作风险管理架构58

一、操作风险管理框架与操作风险衡量系统58

二、验证与确认操作风险管理框架和操作风险衡量系统的准则60

三、银行操作风险管理机制62

四、操作风险管理原则与管理层的职责64

五、界定与评估操作风险的方法67

六、有效管控操作风险的特质69

第二章 流动性风险管理72

第一节 流动性风险管理的重要性75

一、融资渠道的转变78

二、资产证券化79

三、财务工具复杂化80

四、广泛使用抵押品80

五、支付系统转变提高日间流动性的需求82

六、跨境业务的增长82

第二节 流动性风险的定义83

一、流动性风险的定义83

二、金融机构的流动性风险86

第三节 流动性风险的衡量方式89

一、市场流动性衡量指标89

二、形成买卖价差的原因91

三、流动性风险衡量模式94

四、流动性风险与其他风险的权衡问题98

第四节 财务杠杆与流动性风险101

一、抵押品的作用与运作102

二、杠杆104

第五节 流动性风险管理的法规框架110

一、巴塞尔委员会的《稳健的流动性风险管理与监管原则》111

二、巴塞尔协议Ⅲ中有关流动性风险管理的规定和调研结果112

三、美国对流动性风险的相关监管规定116

四、中国在流动性风险管理方面的努力120

五、中国未来的流动性风险管理蓝图——《商业银行流动性风险管理办法（试行）》124

六、银行的流动性风险管理框架126

第三章 压力测试132

第一节 压力测试的定义与功能132

一、压力测试的定义132

二、压力测试的目的133

三、压力测试的功能134

四、压力测试的范围136

第二节 巴塞尔协议中的压力测试规范137

一、压力测试的一般性原则138

二、市场风险的压力测试规范139

三、交易对手信用风险的压力测试规范140

四、市场风险的压力风险值142

第三节 美国的压力测试评析144

一、美国的压力测试目的与范围144

二、基准情景与压力情景147

三、压力测试的结果与检讨分析154

第四节 欧盟区于2011年的压力测试160

一、压力测试目的与范围160

二、基准情景161

三、更差宏观经济情景162

四、压力测试的结果和检讨分析167

第五节 中国在2010年至2012年的压力测试176

一、压力测试的步骤与程序176

二、2010年的压力测试178

三、2011年后的压力测试目标与范围178

四、风险因子和压力情景179

五、2011年的压力测试结果和评析180

六、2012年的压力测试结果和评析181

第四章 其他操作风险相关议题185

第一节 模型风险186

一、模型风险定义186

二、面对模型风险应有的认知与态度189

三、量化模型风险的困难与挑战190

四、模型风险案例193

第二节 科技风险和信息技术基础建设197

一、科技风险管理198

二、信息技术的基础建设199

三、弱化信息技术基础建设的不良因素200

四、IT、基础建设的应用—整合风险数据200

五、外包风险202

第三节 其他风险203

一、法律风险203

二、集中度风险207

三、声誉风险214

四、战略风险218

第四节 操作风险缓释避险工具219

第五节 中国银行业在操作风险管理的实践与展望222

一、关于加大防范操作风险工作力度的通知223

二、关于进一步加强案件风险防范工作的通知225

三、商业银行操作风险管理指引228

参考文献237