图书介绍
基于连接函数的熵市场及风险度量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵宁著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516155240
- 出版时间：2015
- 标注页数：143页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：153页
- 主题词：熵－应用－金融市场
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究目的及意义1
第二节 熵在金融领域的应用及发展6
第三节 连接函数方法的应用及发展10
第二章 连接函数理论16
第一节 相关性研究16
第二节 连接函数的定义19
第三节 连接函数的基本分类21
附录一 连接函数生成27
第三章 熵函数及熵市场30
第一节 熵介绍34
一 熵在热力学中的起源34
二 信息论中的熵35
第二节 熵优化原理37
一 最大熵优化37
二 最小叉熵优化41
附录二 熵优化推导46
第三节 熵与风险度量49
一 基于熵的风险度量52
二 熵和方差的统一54
三 风险估计56
第四节 熵市场假设59
一 风险中性定价的理论框架61
二 熵市场假设理论65
附录三 熵市场假设例题67
第四章 连接函数熵的相关性度量69
第一节 连接函数熵的定义69
第二节 相关性度量指标比较分析71
第三节 连接函数熵的建立74
一 边际分布75
二 相关结构76
三 连接函数熵的计算77
第四节 市场相关程度度量77
一 样本数据79
二 二元连接函数熵83
三 三元连接函数熵87
四 比较分析88
第五章 连接函数熵的优化问题91
第一节 投资组合问题与熵优化91
第二节 联合熵的优化问题93
第三节 联合熵优化的对偶95
第四节 连接函数熵优化96
第六章 连接函数贝叶斯估计101
第一节 贝叶斯方法及其应用101
一 贝叶斯估计原理概述103
二 贝叶斯先验分布与似然函数105
第二节 连接函数贝叶斯方法107
一 连接函数贝叶斯方法的有效性107
二 连接函数贝叶斯估计的基本理论108
第三节 CES函数的推导及转化109
第四节 连接函数贝叶斯估计在投资期限研究中的应用111
一 CAPM投资期限问题的提出111
二 数据表述与描述性统计113
三 投资期限模型的参数估计115
四 对称连接函数似然函数118
五 Archimedean-连接函数的似然函数120
六 结果分析122
结语127
参考文献129