图书介绍
金融数学理论与方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王生喜编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302411994
- 出版时间：2015
- 标注页数：248页
- 文件大小：33MB
- 文件页数：257页
- 主题词：金融－经济数学
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图书目录
上篇 金融数学基础概要3
第1章 概率论基础3
1.1 概率空间3
1.2 随机变量及其分布5
1.3 积分知识9
1.4 矩母函数与特征函数12
1.5 条件期望 独立性 相关性13
1.6 收敛性18
习题119
第2章 随机分析初步20
2.1 随机过程基本概念20
2.2 Brown运动与鞅21
2.3 随机积分29
2.4 It？公式33
2.5 测度变换与鞅表示定理35
习题238
第3章 抛物型方程39
3.1 二阶线性方程39
3.2 热传导方程43
3.3 Cauchy问题47
3.4 Black-Scholes方程与Feynman-Kac定理50
习题353
第4章 金融衍生证券54
4.1 金融工程与衍生产品54
4.2 远期55
4.3 期货58
4.4 期权60
4.5 互换69
习题472
中篇 金融数学基本模型77
第5章 现值模型77
5.1 基本模型77
5.2 年金82
5.3 现值模型范例88
习题592
第6章 风险与套利模型93
6.1 金融风险与风险管理93
6.2 金融风险测度94
6.3 套利概念103
6.4 公平赌博与套利定理107
6.5 等价鞅测度与资产定价定理109
习题6112
第7章 资产选择模型114
7.1 V-M效用模型114
7.2 均值-方差模型121
7.3 资本资产定价模型125
7.4 APT模型128
习题7131
第8章 衍生证券基本模型133
8.1 金融二叉树模型133
8.2 二叉树过程的套期保值策略142
8.3 Black-Scholes经典模型146
8.4 Black-Scholes模型应用151
习题8156
下篇 金融数学专题导引161
第9章 Black-Scholes模型推广161
9.1 单股票一般模型161
9.2 多因子市场模型163
9.3 跳扩散模型171
9.4 波动率分析175
第10章 期权模型180
10.1 美式期权180
10.2 障碍期权188
10.3 回望期权192
10.4 亚式期权193
第11章 随机利率模型196
11.1 利率市场196
11.2 随机利率基本模型199
11.3 单因子HJM模型202
11.4 短期利率模型206
11.5 多因子HJM模型209
11.6 利率产品211
第12章 半鞅模型217
12.1 半鞅及其随机积分217
12.2 半鞅模型的自融资策略222
12.3 半鞅模型的无套利性质224
12.4 股票市场的半鞅模型228
12.5 债券市场的半鞅模型230
习题参考解答235
参考文献247