图书介绍
存款性金融机构信用风险理论方法及其应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 蒋洪迅著 著
- 出版社： 北京：电子工业出版社
- ISBN：9787121258121
- 出版时间：2015
- 标注页数：143页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：154页
- 主题词：金融机构－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 引言1
1.2 信用风险的定义、成因及后果3
1.3 国内外研究现状9
1.4 本书的研究内容及整体结构10
第2章 基于结构化蒙特·卡罗方法的存款风险模型13
2.1 存款资产及其收益的不确定性13
2.2 存款风险概念的提出14
2.3 结构化蒙特·卡罗方法14
2.4 违约风险下的存款收益模型17
2.5 银行最大违约随机率上限研究18
2.6 对银行破产随机率λ及假设条件的进一步讨论20
2.7 算例21
2.8 小结22
第3章 基于财务比率的信贷风险度量方法研究24
3.1 引言24
3.2 基于5C的专家系统模型研究25
3.3 我国现行银行信贷审批模式研究28
3.4 Z-SCORE评分模型研究34
3.5 ZETA信用风险模型研究37
3.6 Z-SCORE评分模型和ZETA模型的缺陷评价38
3.7 小结39
第4章 三种常用信用风险量化模型的分析比较40
4.1 基于期权理论的信用监测模型40
4.2 基于VaR方法的Credit-Metrics模型46
4.3 KMV模型与Credit-Metrics模型的比较分析53
4.4 基于保险精算理论的Credit Risk＋方法55
4.5 三种信用风险度量模型的比较62
4.6 三种模型的优缺点分析65
4.7 三种模型在我国的应用前景分析67
4.8 小结67
第5章 我国央行的监管风险模型研究68
5.1 存款保险制度研究68
5.2 央行监管风险的对策论模型73
5.3 基于期权理论的储备金费率模型77
5.4 小结82
第6章 案例分析84
6.1 存款风险模型的实证分析84
6.2 信贷风险Z-SCORE评分模型的实证分析88
6.3 监管风险对策论模型的实证分析90
6.4 监管风险的储备金费率模型的实证分析97
第7章 永恒的问题、简短的总结99
7.1 本书的研究工作及其贡献99
7.2 未来的研究方向和展望100
主要符号表103
附录A审贷决策分析系统的模型数据源105
附录B VaR概念及基本模型概述118
附录C欧式期权定价的Black-Scholes公式125
参考文献130
跋141