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第1章 前言3

1.1问题提出的背景及其研究目的和意义3

1.1.1问题提出的背景3

1.1.2研究意义4

1.1.3研究目的5

1.2研究思路、研究方法及技术路线6

1.2.1研究思路6

1.2.2研究内容7

1.2.3研究方法9

1.2.4研究技术路线9

1.3创新点10

第2章 货币政策传导机制理论概述16

2.1货币政策传导机制主流观点概述16

2.1.1传统凯恩斯主义观点17

2.1.2货币主义观点18

2.1.3信贷观点18

2.2货币政策传导渠道理论综述19

2.2.1货币政策传导渠道的发展过程19

2.2.2货币政策传导中各种渠道的作用机制22

2.2.3各种渠道之间的关系27

2.3货币政策传导机制研究方法概述30

2.4我国货币政策传导机制34

2.4.1我国货币政策传导机制历史演变34

2.4.2我国起主导作用的货币政策传导渠道35

2.4.3我国各种货币政策传导渠道的问题38

第3章 金融市场发展对货币政策传导的影响43

3.1金融市场发展对利率传导渠道的影响综述43

3.1.1金融自由化的影响44

3.1.2金融产品创新的影响45

3.1.3金融技术创新的影响48

3.1.4金融整合的影响49

3.1.5金融市场发展对利率渠道的综合影响50

3.2金融市场发展对信贷渠道的影响综述51

3.2.1金融自由化的影响51

3.2.2金融产品创新的影响52

3.2.3金融技术创新的影响55

3.2.4金融整合的影响55

3.2.5金融市场发展对信贷渠道的综合影响57

3.3金融市场发展对资产价格渠道的影响综述58

3.4金融市场发展对汇率渠道的影响综述59

3.5金融市场发展对预期渠道的影响综述59

3.6金融市场发展对货币政策传导机制整体效应的影响综述61

3.6.1金融自由化的影响61

3.6.2金融产品创新的影响62

3.6.3金融技术创新的影响66

3.6.4金融非中介化的影响67

3.6.5金融市场发展的综合影响68

3.7文献综述小结69

第4章 我国金融市场的演变与发展现状77

4.1金融自由化77

4.1.1撤销利率管制（利率市场化）78

4.1.2资本账户自由化80

4.1.3人民币汇率制度变化82

4.2金融产品创新84

4.2.1衍生工具85

4.2.2互助基金——以房地产投资信托基金（REITs）为例92

4.2.3商业银行理财业务93

4.2.4小结96

4.3金融技术创新97

4.3.1电子货币97

4.3.2网上银行99

4.4金融整合100

4.5金融非中介化103

第5章 基于VAR模型的实证研究109

5.1 VAR模型及其在货币政策传导研究中的应用情况109

5.1.1 VAR模型基本原理及特点109

5.1.2滞后期的确定112

5.1.3回归估计113

5.1.4 Granger因果关系检验114

5.1.5模型可靠性检验115

5.1.6脉冲响应函数116

5.1.7 VAR模型在货币政策传导研究中的应用情况117

5.2货币政策传导机制整体效应VAR模型及脉冲响应分析122

5.2.1 VAR模型基本结构及其变量选择分析123

5.2.2序列平稳性检验128

5.2.3 Johansen协整关系检验129

5.2.4格兰杰因果关系检验131

5.2.5 VAR模型132

5.2.6脉冲响应分析135

5.2.7货币政策传导机制整体效应断点分析142

5.3利率渠道VAR模型及脉冲响应分析156

5.3.1 VAR模型基本结构及其变量选择分析156

5.3.2 VAR模型构建过程160

5.3.3脉冲响应分析165

5.4信贷渠道VAR模型及脉冲响应分析175

5.4.1 VAR模型基本结构及其变量选择分析175

5.4.2 VAR模型构建过程176

5.4.3脉冲响应分析179

5.5利率渠道与信贷渠道对比187

5.6实证研究小结189

第6章 研究结论201

附录201

参考文献204

后记216