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第一章 导言1

第一节 选题背景和意义2

第二节 宏观审慎监管基础理论研究综述5

一、金融危机前的观点5

二、金融危机后的观点7

三、主要研究方法10

第三节 本书逻辑结构、研究方法和主要创新14

一、逻辑结构14

二、研究方法16

三、主要创新17

第二章 金融危机后微观和宏观审慎监管改革综述19

第一节 金融监管改革概述21

第二节 微观审慎监管改革措施24

一、资本充足率监管24

二、流动性风险监管27

第三节 宏观审慎监管改革措施30

一、顺周期性及应对措施30

二、系统重要性金融机构及应对措施36

第四节 小结40

第三章 从金融监管的一般理论到宏观审慎监管：缺口分析43

第一节 金融监管的必要性分析45

第二节 宏观审慎监管基础理论研究的路径选择50

一、选择新古典经济学的分析方法50

二、选择金融外部性的分析框架51

三、选择针对金融外部性的限额约束作为分析工具52

四、对金融外部性和限额约束相关概念的说明55

第三节 宏观审慎监管的数学表述以及相对微观审慎监管的福利改进59

一、宏观审慎监管的数学表述59

二、宏观审慎监管相对微观审慎监管的福利改进65

第四节 小结以及需要进一步研究的五个问题68

第四章 从宏观审慎监管视角看银行的三种外部性69

第一节 从宏观审慎监管视角看信用风险的外部性71

一、作用机制71

二、内在规模的度量方法78

三、外在影响的度量方法80

第二节 从宏观审慎监管视角看流动性风险的外部性83

第三节 从宏观审慎监管视角看信贷供给量的外部性87

第四节 小结89

第五章 针对信用风险的宏观审慎监管91

第一节 基础理论研究93

一、模型设置93

二、银行破产概率的计量95

三、中央计划者对信用风险的外部性的管理96

四、资本充足率与对破产概率的限额约束之间的等价关系97

五、针对信用风险的宏观审慎监管的经济学合理性分析99

第二节 对Basel Ⅲ逆周期资本缓冲的效果的实证分析101

一、研究方法说明101

二、对企业信用状况和经济周期的关系的分析105

三、对银行风险权重的风险敏感度的分析110

四、各种资本监管机制下银行破产概率和信贷供给的比较117

五、Basel Ⅲ逆周期资本缓冲的局限性124

第三节 小结129

第六章 针对流动性风险的宏观审慎监管131

第一节 基础理论研究133

一、模型设置133

二、银行流动性危机概率的计量136

三、中央计划者对流动性风险的外部性的管理138

四、Basel Ⅲ流动性风险监管工具的经济学合理性分析139

第二节 针对流动性风险的宏观审慎监管的可行性分析142

第三节 小结143

第七章 针对信贷供给量的宏观审慎监管145

第一节 基础理论研究147

一、模型设置147

二、中央计划者对信贷供给量的外部性的管理147

三、差别准备金动态调整的经济学合理性分析148

第二节 对差别准备金动态调整的效果的评估150

一、研究方法150

二、对数据、变量和计量模型的说明152

三、计量分析结果155

第三节 小结161

第八章 金融安全网和资本质量的宏观审慎监管功能163

第一节 研究方法166

第二节 政府对金融机构的流动性支持措施的宏观审慎监管功能170

第三节 政府与金融机构的损失分担计划的宏观审慎监管功能174

一、资产方措施174

二、负债方措施181

三、股东权益方措施183

第四节 资本质量的宏观审慎监管功能187

一、应急资本187

二、自救债券192

三、如何理解资本吸收损失的能力194

第五节 金融安全网与资本质量在宏观审慎监管功能上的等价关系196

第六节 小结200

第九章 总结和下一步研究计划201

第一节 全书总结202

第二节 下一步研究计划205

参考文献207

附件 定理证明过程220

后记239

附录“中国金融四十人·青年书系”简介241