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第1章 金融市场与金融工具1

1.1 金融市场的概念及功能1

1.1.1 金融市场的概念1

1.1.2 金融市场的作用2

1.1.3 金融市场的功能2

1.2 金融市场的类型3

1.2.1 货币市场3

1.2.2 债券市场5

1.2.3 股票市场7

1.2.4 外汇市场9

1.2.5 保险市场10

1.2.6 金融衍生品市场12

1.3 金融市场主体13

本章小结17

第2章 固定收益证券18

2.1 固定收益基本知识18

2.1.1 固定收益品种18

2.1.2 固定收益相关概念21

2.2 应计天数计算22

2.2.1 应计天数计算方法22

2.2.2 计算票息支付次数26

2.2.3 计算前一个票息支付日27

2.2.4 计算下一个票息支付日28

2.2.5 计算票息日期29

2.2.6 全价和净价30

2.2.7 应计天数因子31

2.2.8 应计利息33

2.2.9 贴现率计算34

2.2.10 计算内部收益率34

2.3 现金流现值与终值35

2.3.1 现金流现值35

2.3.2 现金流终值37

2.3.4 计算赎回价格38

本章小结39

第3章 久期与凸度41

3.1 久期41

3.1.1 久期的概念41

3.1.2 久期的计算公式41

3.2 凸度45

3.2.1 凸度的概念45

3.2.2 凸度计算公式46

3.3 久期匹配管理48

3.3.1 久期匹配管理概念49

3.3.2 久期匹配计算49

本章小结52

第4章 利率期限结构54

4.1 即期利率和远期利率54

4.1.1 即期利率54

4.1.2 远期利率55

4.2 利率期限结构55

4.2.1 利率期限结构概念55

4.2.2 利率期限结构理论55

4.2.3 利率期限结构计算57

4.2.4 利率曲线转换为贴现率曲线63

4.2.5 零息曲线为固定收益产品定价65

4.2.6 零息曲线计算敏感性参数69

4.3 远期利率协议70

4.3.1 远期利率协议概念70

4.3.2 FRA与利率期货的区别70

4.3.3 FRA风险71

4.3.4 FRA的价格与报价71

4.3.5 计算远期利率72

4.3.6 利率期限结构转换为利率远期76

本章小结78

第5章 可转换债券80

5.1 可转换债券的基本知识80

5.1.1 可转换债券的概念80

5.1.2 可转换债券的基本要素81

5.1.3 可转换债券的嵌入期权83

5.1.4 发行可转换债券的优点83

5.2 可转换债券的计算84

本章小结87

第6章 互换89

6.1 互换交易基本知识89

6.1.1 互换的基本概念89

6.1.2 互换的种类90

6.1.3 互换的主体91

6.1.4 互换的信用风险92

6.2 利率互换92

6.2.1 利率互换的特点92

6.2.2 利率互换的报价93

6.2.3 比较优势理论解释利率互换的动因94

6.3 利率互换计算96

6.3.1 互换的固定利率方的久期96

6.3.2 根据利率期限结构计算互换的价格97

本章小结98

第7章 回购100

7.1 回购的基本知识100

7.1.1 回购的定义100

7.1.2 回购市场的发展背景101

7.1.3 回购交易的规则101

7.1.4 回购利率的确定102

7.1.5 回购市场的参与者102

7.1.6 回购市场利率的决定因素103

7.1.7 回购市场的信用风险103

7.2 回购利率的计算103

7.2.1 回购现金流分析103

7.2.2 计算回购价格的函数105

本章小结107

第8章 可转让定期存单108

8.1 可转让定期存单的基本知识108

8.1.1 可转让定期存单的定义108

8.1.2 可转让定期存单产生的背景109

8.1.3 可转让定期存单的优点109

8.1.4 可转让存单的风险和收益110

8.1.5 大额可转让定期存单的投资者111

8.2 可转让存单的计算111

8.2.1 可转让存单的应计利息111

8.2.2 计算可转让存单的收益率112

8.2.3 可转让存单价格114

本章小结114

第9章 资产组合计算116

9.1 资产组合的收益与协方差116

9.1.1 资产组合的收益与风险116

9.1.2 协方差矩阵与相关系数矩阵的转换117

9.1.3 资产组合的收益率与标准差118

9.2 投资组合评价指标119

9.2.1 夏普比率119

9.2.2 信息比率120

9.3 资产组合最大跌幅121

9.3.1 历史最大跌幅121

9.3.2 预期最大跌幅123

9.4 资产组合有效前沿124

9.4.1 两种资产组合的收益期望与方差124

9.4.2 均值方差有效前沿125

9.4.3 带约束条件的资产组合有效前沿126

9.4.4 考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置130

9.4.5 线性规划求解资产组合问题133

9.4.6 线性规划求解现金流匹配最小成本134

9.4.7 二次规划求解资产组合问题138

9.5 资产定价理论140

9.5.1 证券市场线140

9.5.2 CAPM模型140

9.5.3 计算经过风险调整的Alpha及回报144

9.6 蒙特卡洛模拟多资产组合146

本章小结152

第10章 VaR方法154

10.1 VaR的基础知识154

10.1.1 市场风险与在险价值155

10.1.2 VaR的定义155

10.1.3 VaR的作用155

10.1.4 VaR的发展157

10.2 VaR的应用159

10.2.1 VaR中参数的设定159

10.2.2 使用VaR的机构160

本章小结161

第11章 期权定价163

11.1 期权的基本概念163

11.1.1 基本期权164

11.1.2 奇异期权165

11.2 欧式期权的计算167

11.2.1 Black-Scholes方程推导167

11.2.2 欧式期权价格函数169

11.2.3 期货期权定价函数170

11.3 欧式期权希腊字母171

11.3.1 欧式期权希腊字母171

11.3.2 欧式期权的敏感性分析177

11.4 期权盈亏分析及投资策略180

11.4.1 股票与期权的盈亏分析180

11.4.2 蝶式价差期权构建182

本章小结186

第12章 期权的二叉树定价188

12.1 CRR二叉树模型188

12.2 EQP二叉树模型195

12.3 Ho-Lee模型二叉树定价196

本章小结200

第13章 MATLAB和其他软件数据连接201

13.1 MATLAB和Excel数据连接201

13.1.1 MATLAB和Excel接口安装201

13.1.2 利用Excel中宏命令实现Excel和MATLAB数据连接203

13.2 MATLAB与财经网站数据连接213

13.2.1 获得Yahoo网站数据213

13.2.2 MATLAB和财经网站数据接口GUI215

13.3 MATLAB和Word接口217

3.3.1 启动Notebook217

13.3.2 创建和运行Word中的计算区218

13.4 MATLAB与ActiveX接口218

13.4.1 ActiveX基本介绍218

13.4.2 MATLABActiveX自动化服务器222

本章小结222

第14章 金融数据的可视化224

14.1 基本绘图函数224

14.1.1 金融时间序列基本绘图函数224

14.1.2 日期型坐标轴235

14.2 利用图形图像窗口编辑图形241

14.2.1 图像窗口介绍241

14.2.2 图像窗口编辑实例247

本章小结250

附录A MATLAB基础251

A.1 数据类型251

A.1.1 单元变量与结构变量251

A.1.2 单元变量与结构变量之间的转换254

A.2 矩阵及向量运算255

A.2.1 矩阵生成255

A.2.2 向量运算257

A.2.3 矩阵运算259

A.3 控制语句263

A.3.1 for循环语句263

A.3.2 while条件循环语句264

A.3.3 if-else-end条件判断265

A.3.4 switch-case语句265

A.4 MATLAB编程基本知识266

A.4.1 脚本文件与函数文件266

A.4.2 P代码文件267

A.4.3 编程注意事项267

附录B 命令表268

附录C MATLAB网上资源271

参考文献272