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第一章 宏观经济指标1

第一节 主要经济指标1

一、国内生产总值1

二、固定资产投资4

三、城镇就业数据6

四、价格指数9

五、采购经理人指数11

第二节 货币金融指标12

一、货币供应量12

二、利率、存款准备金率15

三、公开市场操作工具17

四、汇率20

五、美元指数23

第三节 其他重要指标25

一、商品价格指数25

二、波罗的海干散货运价指数28

三、波动率指数30

四、信用违约互换指数32

第二章 衍生品定价36

第一节 远期与期货定价36

一、定价理论36

二、定价分析38

第二节 期权定价41

一、平价公式41

二、二叉树模型43

三、B-S-M模型45

四、希腊字母49

五、波动率58

第三节 互换定价62

一、利率互换定价63

二、信用违约互换定价68

第三章 分析方法71

第一节 基本分析方法71

一、经济周期分析法71

二、平衡表法75

三、季节性分析法77

四、成本利润分析法79

五、持仓分析法82

六、事件驱动分析法86

第二节 计量分析方法89

一、相关关系分析89

二、线性回归分析92

三、时间序列分析102

四、GARCH类模型分析118

第四章 量化交易122

第一节 量化交易的特征122

第二节 系统的开发124

一、寻找策略思想124

二、所需数据的获取128

三、量化交易的实现129

第三节 系统的测试评估131

一、测试评估平台131

二、测试与评估方法133

三、主要测试评估指标139

四、模型仿真运行测试146

第四节 量化交易的特定风险及其管理156

一、开发、测试中风险控制157

二、交易前的风险控制158

三、交易中的风险控制158

四、其他风险控制措施161

第五章 商品期货及其衍生品应用164

第一节 在商品货物贸易中的应用164

一、基差定价164

二、库存管理186

三、期货仓单串换业务198

四、合作套期保值业务199

第二节 在资产配置中的应用205

一、商品指数策略206

二、商品CTA策略209

第三节 “保险＋期货”212

一、“保险＋期货”的含义212

二、“保险＋期货”的运作机制213

三、“保险＋期货”的应用215

第六章 金融期货及衍生品应用221

第一节 权益类衍生品应用221

一、阿尔法策略222

二、指数化投资策略224

三、现金资产证券化策略229

四、备兑看涨期权策略232

五、保护性看跌期权策略233

第二节 利率类衍生品应用234

一、基差交易策略235

二、久期管理策略237

三、资产配置策略239

第三节 汇率类衍生品应用244

一、进出口贸易245

二、境外投融资251

三、金融机构外汇业务257

第七章 场外衍生品266

第一节 场外互换266

一、利率互换与利率风险管理267

二、货币互换与汇率风险管理270

三、股票收益互换与股票投资风险管理273

第二节 场外期权275

一、合约设计275

二、投资组合风险控制279

第三节 信用衍生品288

一、信用违约互换基本结构290

二、合成担保债务凭证（合成CDO）294

第八章 结构化产品299

第一节 权益类结构化产品299

一、保本型股指联结票据299

二、收益增强型股指联结票据304

三、参与型红利证307

四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品311

第二节 利率类结构化产品313

一、逆向浮动利率票据313

二、区间浮动利率票据316

第三节 汇率类结构化产品319

一、双货币债券319

二、指数货币期权票据322

第九章 衍生品业务风险管理325

第一节 风险识别325

一、市场风险327

二、信用风险328

三、流动性风险329

四、操作风险330

五、模型风险330

第二节 风险度量332

一、敏感性分析332

二、情景分析和压力测试336

三、在险价值（Value at Risk，VaR）338

第三节 风险对冲342

一、场内工具对冲343

二、场外工具对冲346

三、创设新产品进行对冲348

后记350