图书介绍
我国开放式基金绩效研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 苏辛著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509654347
- 出版时间：2018
- 标注页数：189页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：214页
- 主题词：证券投资－基金－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
第一节 研究简介1
一、选题背景和研究意义1
二、研究主题3
第二节 研究现状综述4
一、业绩度量方法问题4
二、有效市场检验问题16
三、基金业绩的持续性问题18
四、基金业绩与基金经理主动管理能力21
五、基金流动性风险管理25
六、国内研究现状小结30
第三节 研究内容、结构和难点31
一、研究目标和研究内容31
二、研究方法34
三、研究难点38
第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用41
第一节 引言41
第二节 Sharpe比率43
一、传统Sharpe比率43
二、基于VaR的Sharpe比率44
三、基于ES的Sharpe比率45
第三节 VaR和ES的估计46
一、Expectiles和非对称最小二乘回归47
二、条件自回归Expectile（CARE）模型47
第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究49
一、样本选取及其数据来源49
二、收益率计算50
三、实证结果与分析50
四、结论与展望70
第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究73
第一节 引言73
一、研究对象74
二、研究目标76
第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量77
一、基金业绩的度量77
二、基金经理主动管理能力的度量79
第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析83
一、数据与样本选择83
二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究84
三、基金业绩与基金规模关系的实证研究89
四、基于AS、TE分类的基金业绩91
五、基金经理主动管理能力的持续性95
六、基金经理更换对基金业绩的影响98
第四节 结语100
第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析103
第一节 引言103
第二节 流动性风险概述105
一、流动性概述105
二、开放式基金流动性风险的界定与分类106
三、流动性风险的影响因素107
四、其他风险109
五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制110
六、小结113
第三节 流动性的测度方法概述116
一、赎回率等基本指标116
二、流动性宽度测度116
第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究120
一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题120
二、实证数据与样本选择123
三、我国开放式基金流动性风险实证研究124
第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略143
第六节 结论与展望145
第五章 全书小结与展望147
第一节 全书小结147
第二节 不足与展望150
参考文献153
索引173
后记177