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总序1

上篇：知识准备3

第一章 期货市场--开往财富的幸福快车3

第一节 期货交易的历史3

第二节 期货交易的基本概念和制度7

一、标准化远期合约8

二、保证金制度11

三、合约对冲平仓制度12

四、结算体系和制度14

第一节 股价指数的计算方法23

第二章 股价指数--衡量盈亏的晴雨表23

一、算术平均法24

二、市值加权平均法26

三、几何平均法26

四、计算方法的修正29

第二节 中国证券市场股价指数33

一、上海证券交易所股价指数34

二、深圳证券交易所股价指数37

三、统一指数40

第一节 股指期货合约的基本要素49

一、标的指数49

第三章 搞懂合约再入市49

二、交易单位50

三、最小变动价位52

四、每日价格最大波动幅度限制53

五、合约月份54

六、交易时间54

七、保证金水平54

八、最后交易日55

九、结算日和交割日55

十、结算指数的确定与交割方式55

第二节 世界主要股指期货合约56

一、美国的股指期货合约58

二、日本的股指期货合约61

三、英国的股指期货合约65

四、法国的股指期货合约67

五、香港的恒生指数期货合约68

第四章 认识期市功能71

第一节 风险转移的功能71

第二节 价格发现的功能75

第三节 期货市场的作用77

一、期货市场在宏观经济中的作用77

二、期货市场在微观经济中的作用78

一、性质84

二、作用84

第五章 期市游戏的主角与配角84

第一节 期货交易所84

三、组织形式86

第二节 期货交易结算所91

一、组织方式92

二、结算体系92

三、结算所的主要功能93

第三节 期货经纪公司95

一、基本概念95

二、设立程序和条件96

三、机构设置97

一、套期保值者(Hedger)98

第四节 期货市场主体98

二、期货投机者(Speculator)99

三、期货交易主体的地位和作用99

第六章 从这里进入交易流程103

第一节 开户103

一、风险揭示104

二、签署合同并开立账户104

三、缴纳保证金105

四、期货经纪公司简介105

第二节 下单112

一、常用交易指令112

二、下单方式114

第三节 竞价116

一、公开喊价方式117

二、计算机撮合成交方式117

第四节 结算119

一、结算的概念119

二、结算原则和结算制度120

三、结算方法121

第五节 交割124

一、实物交割与股指期货的交割124

二、股指期货交割结算价124

一、传统套期保值和现代套期保值129

第一节 股指期货套期保值的一般原理129

第七章 套期保值：安全套利法129

下篇：实战技法129

二、股指期货套期保值的经济逻辑性131

三、股指期货保值的效果132

第二节 基差理论133

一、基差的概念及其变化133

二、基差变化对套期保值效果的影响135

第三节 股指期货套期保值的环节138

一、对风险的估计与套期保值目标的确定138

二、套期保值品种的比较与选择139

三、套期保值比率的确定140

四、套期保值策略的制定与实施141

一、空头套期保值142

第四节 套期保值策略的应用142

五、套期保值过程的监控与评价142

二、多头套期保值145

三、贝他系数(β)与股指期货的套期保值147

第八章 套利与投机：勇敢者的游戏153

第一节 套利交易与股指期货定价153

一、套利的概念154

二、套利的原理和作用155

三、股指期货的理论价值156

四、对理论期货价格的详细考察159

五、股价指数期货定价模型160

一、跨期套利166

第二节 套利交易的策略及技巧166

二、跨市场套利171

三、跨品种套利172

第三节 指数套利与成本分析174

一、指数套利174

二、套利成本分析175

三、套利的追踪误差179

第四节 投机交易概述180

一、投机的定义180

二、投机与其他几种经济行为的关系180

三、投机与套利的区别181

四、投机交易的分类182

一、资产配置184

第五节 投机交易的运用技巧184

二、信用扩张186

三、对股息流量的投资188

第九章 基本分析：套利者的航海明灯192

第一节 宏观经济分析192

一、经济周期分析192

二、经济指标分析194

第二节 宏观经济政策分析198

一、货币政策199

二、财政政策201

一、政治因素205

第三节 政治及社会心理因素分析205

二、心理因素207

第十章 技术分析：套利的秘密武器211

第一节 把握技术分析的精髓211

第二节 K线理论实战指引213

一、早晨之星214

二、黄昏之星214

三、十字星214

四、穿头破脚217

五、大阳烛218

六、大阴烛220

第三节 切线理论的窍门222

一、趋势线224

二、趋势通道线227

三、黄金分割线229

四、百分比线231

第四节 形态分析致胜232

一、反转形态233

二、持续形态242

第五节 波浪理论的玄机251

一、波浪理论三要素251

二、波浪的结构与级别252

三、识别3浪结构和5浪结构253

四、奇异数字255

五、数浪游戏的基本规则256

六、交易策略257

第六节 驾驭技术指标260

一、移动平均线(MA)260

二、指数平滑异同平均线(MACD)264

三、摆动指标266

第七节 独特的未平仓量分析275

第十一章 风险控制：套利交易的生命线281

第一节 期货市场风险的理论分析281

第二节 期货市场的风险辨别283

一、不可控风险283

二、可控风险284

一、宏观上的风险控制290

第三节 期货市场的风险控制290

二、交易所和经纪机构的风险控制292

三、投资者的风险控制293

第四节 期货市场风险管理案例分析294

一、香港恒生指数期货事件294

二、东南亚金融危机中的香港期货市场297

第十二章 解读中国期货市场刻骨铭心的十大战例304

第一节 迷信实盘空头饮恨 请君入瓮多方得逞--海南天胶R708战例304

第二节 供求关系风云突变 多头主力乱中取胜--大连玉米C511战例307

第三节 实物且当控盘筹码 多空主力边谈边打--海南F703咖啡战例309

第四节 钱比货多胆大妄为 空头不死多头不休--广联豆粕战例312

第五节 多空激战一触即发 协议平仓危机化解--上海胶板9607战例315

第六节 实物交割品级模糊 多头逼空有恃无恐--苏州红小豆战例318

第七节 巨量现货视而不见 多头逼空自寻死路--广联籼米9511战例321

第八节 交易规则朝令夕改 多头空头无所适从--上海粳米期货战例324

第九节 货币政策鼎力相助 多头主力步步紧逼--“327”国债期货战例328

第十节 期现背离终难持久 兵贵神速空头出击--海南棕榈油M506战例331

附录334

附录一：郑州商品交易所小麦期货合约334

附录二：上海期货交易所阴极铜期货合约336

附录三：上海期货交易所金属铝期货合约338

附录四：大连商品交易所大豆期货合约340

后记：结束是为了更好地开始342