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第1章Copula理论与相关性分析1

1.1 Copula函数的定义与基本性质1

1.1.1二元Copula函数1

1.1.2多元Copula函数6

1.1.3条件Copula函数8

1.2基于Copula函数的相关性测度9

1.2.1基于Copula函数的相关性测度的特点9

1.2.2基于Copula函数的相关性测度9

1.2.3基于Copula函数的尾部相关测度13

1.3常用的Copula函数与相关性分析16

1.3.1 Copula函数的分类16

1.3.2常用的二元Copula函数与相关性分析20

1.4 Copula模型的构建方法30

1.5 Copula模型的估计和检验32

1.5.1 Copula模型的参数估计方法32

1.5.2非参数核估计方法33

1.5.3 Copula模型的检验和评价35

1.6本章小结40

参考文献40

第2章 基于Copula理论的多变量金融时间序列模型43

2.1金融时间序列的边缘分布模型43

2.1.1时间序列的一般模型43

2.1. 2 ARCH类模型48

2.1.3随机波动模型56

2.2基于Copula理论的多变量金融时间序列模型62

2.2.1多元Copula-ARMA模型63

2.2.2多元Copula-ARCH类模型64

2.2.3多元Copula-SV类模型69

2.3基于M-Copula-GARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型实证研究71

2.3.1 Copula模型的选取72

2.3.2 Copula模型的估计结果与评价72

2.3.3中国股票市场相关程度与相关模式分析74

2.4本章小结76

参考文献77

第3章 时变相关Copula模型81

3.1时变相关参数演化方程的探讨81

3.2时变相关的二元正态Copula模型82

3.3时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型83

3.3.1条件尾部相关系数83

3.3.2时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型84

3.4上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究85

3.4.1 Copula模型的选取85

3.4.2 Copula模型的估计结果与评价86

3.4.3上海股票市场各行业板块之间相关关系及Copula模型刻画能力分析91

3.5本章小结92

参考文献93

第4章 变结构Copula模型94

4.1 Copula模型变结构问题描述94

4.2变结构边缘分布模型97

4.2.1分阶段建模的波动模型97

4.2.2变截距波动模型97

4.2.3具有Markov结构转换机制的变结构波动模型97

4.3变结构点的诊断与Copula变结构模型100

4.3.1分阶段构建Copula模型100

4.3.2二元正态Copula模型变结构点的诊断102

4.3.3具有尾部变结构特性的二元Copula模型108

4.3.4具有变结构边缘分布的变结构Copula模型109

4.4中国股票市场变结构问题的实证研究114

4.4.1上海股票市场各行业板块相关关系的变结构点诊断与分段建模实证研究114

4.4.2中国股票市场非对称尾部相关的实证研究120

4.5本章小结124

参考文献125

第5章Copula理论在金融风险管理上的应用127

5.1基于Copula理论的仿真技术与投资组合风险分析127

5.1.1资产投资组合的选取原则与VaR风险测度127

5.1.2两个资产投资组合的仿真与VaR计算128

5.1.3多个资产投资组合的仿真与VaR计算130

5.1.4基于多元正态Copula-GARCH模型的投资组合风险实证研究134

5.1.5基于核估计和拉普拉斯变换阿基米德Copula函数的投资组合风险实证研究140

5.2变结构Copula模型在金融波动溢出分析上的应用144

5.2.1金融市场的波动溢出效应144

5.2.2变结构Copula模型在金融波动溢出效应分析上的应用145

5.2.3金融市场波动溢出效应的实证研究147

5.3 Copula理论在信用风险分析上的应用150

5.3.1 Copula理论在贷款组合信用风险分析上的应用150

5.3.2 Copula理论在资产证券化产品信用评级上的应用152

5.4 Copula理论在金融风险管理上的应用前景157

5.5本章小结158

参考文献159

符号说明162