图书介绍
实物期权定价理论与应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈金龙著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：711121370X
- 出版时间：2007
- 标注页数：177页
- 文件大小：3MB
- 文件页数：186页
- 主题词：期货价格－研究
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景与研究意义1
第二节 实物期权定价研究综述15
第三节 研究思路及主要研究内容23
理论部分26
第二章 无套利定价基本理论26
第一节 无套利与线性定价函数26
第二节 无套利与风险中性测度29
第三节 测度变换与Girsanov定理32
本章小结37
第三章 完全市场条件下的衍生资产定价理论与方法38
第一节 完全市场的概念与特征38
第二节 完全市场条件下的衍生资产定价方法42
本章小结54
第四章 非完全市场条件下的衍生资产定价理论与方法55
第一节 概述55
第二节 区间定价法57
第三节 衍生资产近似定价理论与方法61
第四节 市场新出现信息对期权定价的影响70
本章小结75
第五章 非完全市场效用定价理论77
第一节 概述77
第二节 单周期资产的0-水平定价法78
第三节 连续时间期权的0-水平定价法84
本章小结87
第六章 资产的价格分布与实物期权定价模型89
第一节 市场特征与资产价格变动方式89
第二节 资产价格分布模型91
第三节 不同资产分布下的实物期权定价模型96
本章小结104
第七章 基本资产不可交易的实物期权定价与风险对冲106
第一节 概述106
第二节 基本资产不可交易时无套利定价存在的问题107
第三节 实物期权的相关定价方法109
本章小结116
第八章 实物期权的比较定价法117
第一节 概述117
第二节 比较定价法的基本原理118
第三节 比较定价法的一个应用122
本章小结127
应用部分130
第九章 融资灵活性与公司资本结构130
第一节 企业资本结构理论的扩展130
第二节 融资灵活性及其定价135
第三节 我国股权融资偏好的经济解释141
本章小结145
第十章 不确定环境下不良资产处置决策146
第一节 我国不良资产处置概况146
第二节 商业银行不良资产处置模式150
第三节 商业银行不良资产处置决策156
本章小结162
总结与展望163
参考文献169