图书介绍
经济时间序列模型 方法与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 白万平编著 著
- 出版社： 北京：中国商务出版社
- ISBN：7801814347
- 出版时间：2005
- 标注页数：247页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：254页
- 主题词：时间序列分析－模型－应用－经济
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图书目录
第一章 引论1
第一节 时间序列1
第二节 经济时间序列数据和经济数据的结构5
第三节 线性差分方程9
第四节 差分方程的滞后算子表示19
第五节 时间序列分析软件介绍22
第二章 单变量时间序列模型30
第一节 自回归模型30
第二节 移动平均模型36
第三节 自回归移动平均模型41
第四节 单整自回归移动平均模型43
第五节 ARMA模型的识别47
第六节 ARIMA模型的模拟判断及其操作51
第三章 单变量平稳时间序列的参数估计58
第一节 自回归模型参数的最大似然估计59
第二节 MA（q）参数的最大似然估计64
第三节 ARMA（p,q）参数的最大似然估计68
第四节 参数的其他估计法69
第五节 数值最优化方法72
第六节 参数估计的计算实现与应用案例分析78
第四章 非平稳时间序列中的趋势模型83
第一节 线性时间趋势和单整模型83
第二节 含确定性时间趋势模型的渐近分布85
第三节 一个确定性时间趋势与延伸自回归模型89
第四节 白噪声检验93
第五节 指数平滑法96
第六节 趋势模型的计算实现99
第五章 单整过程和单位根检验107
第一节 单整过程107
第二节 维纳过程109
第三节 单位根检验DF统计量的分布112
第四节 迪基-富勒检验的扩展117
第五节 季节单位根检验121
第六节 单位根的其他检验问题124
第七节 单位根检验的实现与案例分析126
第六章 时间序列建模和预测130
第一节 经济时间序列建模130
第二节 单变量时间序列的预测原理133
第三节 预测实现135
第四节 自回归过程的预测137
第五节 移动平均过程的预测139
第六节 自回归移动平均过程的预测141
第七节 EViews中的预测功能与预测实例142
第七章 非线性单变量随机模型150
第一节 鞅、随机游动和非线性150
第二节 随机波动率模型153
第三节 自回归条件异方差模型155
第四节 ARCH模型的估计与检验159
第五节 其他非线性单变量模型简介163
第六节 ARCH模型估计实现与上海股票指数的拟合170
第八章 向量自回归模型177
第一节 向量自回归概述177
第二节 向量自回归的自协方差180
第三节 向量过程样本均值的特征183
第四节 参数的最大似然估计及其渐近分布187
第五节 模型的检验192
第六节 脉冲响应函数和方差分解197
第七节 VAR模型的计算实现与案例分析200
第九章 协整系统206
第一节 协整的经济学背景206
第二节 协整系统及其描述208
第三节 协整向量的估计217
第四节 协整向量的检验220
第五节 向量自回归模型的协整估计和检验225
第六节 协整的计算实现与实证分析229
附录240
参考文献246