图书介绍
流动性与资产定价 基于中国公司债券的研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王晓翌著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：7516185247
- 出版时间：2016
- 标注页数：180页
- 文件大小：67MB
- 文件页数：196页
- 主题词：
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图书目录
第一章 导论1
第一节 研究背景与意义1
一 研究背景1
二 研究意义3
第二节 研究内容和研究方法6
一 研究内容6
二 研究方法8
第三节 创新点与不足8
一 创新点8
二 不足之处9
第二章 文献综述10
第一节 国外研究综述10
一 流动性水平与资产定价10
二 流动性风险与资产定价14
第二节 国内研究综述17
一 流动性的测量18
二 流动性的影响因素20
三 流动性溢价22
第三节 评述及未来研究趋势24
第三章 公司债券流动性的理论解释26
第一节 公司债券流动性的界定26
一 公司债券的内涵26
二 流动性的内涵28
三 公司债券市场的流动性29
第二节 公司债券流动性的决定因素30
一 市场微观结构30
二 市场交易产品36
三 市场参与者40
第三节 公司债券流动性的度量41
一 流动性的四个维度41
二 价格法43
三 交易量法45
四 价量结合法46
五 时间法51
六 流动性度量方法的总结与比较52
第四节 公司债券流动性风险56
一 流动性风险的内涵56
二 流动性风险的测度57
第五节 流动性溢价理论61
第六节 其他相关理论64
一 交易成本理论64
二 流动性偏好理论65
三 利率期限结构的流动性理论66
第四章 资产定价相关理论68
第一节 经典资产定价理论68
一 马科维茨均值一方差模型68
二 资本资产定价模型70
三 套利定价理论72
四 Fama-French三因素模型74
五 期权定价模型77
第二节 流动性与资产定价模型79
一 Amihud-Mendelson流动性溢价模型80
二 Jacoby-Fowler-Gottesman流动性调整模型84
三 Acharya-Pedersen流动性风险模型90
第五章 流动性影响因素分析99
第一节 引言99
第二节 研究设计101
一 数据来源101
二 变量选取101
三 模型构建103
第三节 实证分析103
一 描述性统计103
二 流动性测量112
三 模型回归结果117
第四节 小结121
第六章 流动性与资产定价122
第一节 引言122
第二节 研究设计124
一 数据来源124
二 变量选取124
三 流动性测量126
四 模型构建128
第三节 研究假设129
第四节 实证分析129
一 描述性统计129
二 模型回归结果132
三 分组分析135
第五节 小结146
第七章 结论与政策建议148
第一节 主要结论148
一 关于流动性水平的结论148
二 关于流动性影响因素的结论149
三 关于流动性溢价的结论150
第二节 政策建议151
一 关于市场微观结构的建议151
二 关于市场交易产品的建议155
三 关于市场参与者的建议159
参考文献164
后记179