图书介绍
资产定价理论的模型分析与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李倩著 著
- 出版社： 石家庄：河北人民出版社
- ISBN：9787202125274
- 出版时间：2017
- 标注页数：130页
- 文件大小：2MB
- 文件页数：144页
- 主题词：资产评估－研究
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图书目录
1 引言1
1.1 选题背景1
1.2 研究目的及意义2
1.3 文献综述4
1.4 研究思路与结构安排14
1.5 主要创新点16
2 资本资产定价模型的数理基础18
2.1 假设条件18
2.2 证券市场线19
2.3 市场模型与CAPM的关系21
2.4 市场风险与非市场风险22
2.5 本章小结22
3 资产定价模型与计量检验方法的交互发展与比较分析24
3.1 检验问题的提出24
3.2 Fama-MacBeth横截面滚动回归检验方法分析24
3.3 基于三因素（多因素）模型检验方法分析30
3.4 基于消费资本资产定价模型及其广义矩估计36
3.5 基于非理性预期现象的检验方法分析40
3.6 几种资产定价模型检验方法的比较分析46
3.7 本章小结48
4 中国股票市场预期收益率与风险系数的实证研究51
4.1 预期收益率与风险系数的检验方法51
4.2 CAPM有效性检验的国内研究现状52
4.3 Fama-MacBeth计量方法及其改进54
4.4 数据描述与处理58
4.5 实证结果分析62
4.6 本章小结72
5 中国股票市场的三因素模型适用性分析74
5.1 因素模型的优势比较74
5.2 现有文献述评与研究思路75
5.3 影响因素的横截面回归分析77
5.4 Fama-French三因素模型及计量方法85
5.5 因素模型实证结果及其分析88
5.6 三因素对收益率影响的原因分析99
5.7 本章小结102
6 中国股市资产价格的泡沫现象探析104
6.1 中国股票市场的过度波动现象104
6.2 中国股票市场的资产价格泡沫现象109
6.3 本章小结115
7 结论与启示116
7.1 结论116
7.2 启示与展望117
参考文献120