预测经济时间序列PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

预测经济时间序列PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

1　预测简论1

1.1　本书的背景1

1.2　本书的结构4

1.3　经济预测理论简史7

1.4　预测框架12

1.5　其他预测方法14

1.6　一个虚构的实例21

2　预测的首要原理37

2.1　简介37

2.2　不可预测性40

2.3　信息含量42

2.4　随机变量的矩44

2.5　可预报性44

2.6　概念的含义46

2.7　预测技术简介47

2.8　多变量模型的预测52

2.9　经济预测中的因果信息54

2.10　小结58

3　预测精度的评价60

3.1　简介60

3.2　预测结果的比较63

3.3　相竞模型的预测75

3.4　MSFE度量77

3.5　MSFE标准的非不变性79

3.6　一个具不变性的预测精度度量84

3.7　预测似然函数89

3.8　小结90

4　单变量过程的预测92

4.1　简介92

4.2　稳定的随机过程94

4.3　稳定性96

4.4　随机的非稳定性102

4.5　确定的非稳定性105

4.6　分数整合过程107

4.7　非线性模型的预测109

4.8　含有ARCH误差的模型的预测116

4.9　二阶矩相关和非对称损失函数119

4.10　小结121

4.11　附录：估计量幂指数的近似计算122

5　蒙特卡罗模拟技术125

5.1　简介126

5.2　蒙特卡罗的基本理论127

5.3　两阶矩度量的控制变量130

5.4　对偶变量：单方程的预测偏差131

5.5　小结137

6 协整系统的预测138

6.1　简介138

6.2　非稳定变量组成的系统139

6.3　AR表示形式的线性变换145

6.4　渐近方差公式147

6.5　系统的预测偏差154

6.6　小样本估计中的问题160

6.7　蒙特卡罗实验的设计162

6.8　模拟结果164

6.9　实例说明174

6.10　小结176

6.11　附录：数学推导179

7　大型宏观经济计量模型的预测181

7.1　简介181

7.2　经济系统和预测模型182

7.3　预测错误的分类188

7.4　预测不确定性的来源193

7.5　大规模计量模型的评价技术202

7.6　小结205

8　截距修正理论：超越机械式的预测207

8.1　简介207

8.2　非线性系统的截距修正212

8.3　度量误差和数据的修正216

8.4　条件与无条件预测量221

8.5　使预测重返故道224

8.6　预测期中的结构变化226

8.7　模型的设置错误233

8.8　小结233

8.9　附录：预测起始点的估计234

9　领先指标在预测中的应用237

9.1　简介237

9.2　现行英国的综合领先指数240

9.3　综合领先指数的分析243

9.4　参数固定的指数分析框架246

9.5　英国长期领先指数的实证分析252

9.6　将CLI加入宏观经济模型255

9.7　英国LLI在小型货币模型中的作用256

9.8　小结259

10　综合预测261

10.1　简介261

10.2　预测的综合263

10.3　预测包容267

10.4　条件和无条件预测的综合274

10.5　对结构变化反映不同的模型的组合278

10.6　小结278

11　多步估计279

11.1 简介279

11.2　估计和评价标准283

11.3　预测误差的部分分类284

11.4　一个解析例子287

11.5　设置正确模型的小样本性质291

11.6　多步预测的蒙特卡罗分析293

11.7　单位根和被忽略的移动平均（MA）误差过程307

11.8　小结320

11.9　附录：小样本偏差321

11.10　附录：估计量的渐近分布322

12　模型的简易性325

12.1　简介326

12.2　静态预测模型的变量选择328

12.3　动态模型的1-步向前预测334

12.4　h-步向前预测342

12.5　向量过程349

12.6　预测中的共线性353

12.7　简易性在模型选择中的作用357

12.8　小结362

13　预测精度的检验364

13.1 简介364

13.2　预测失败检验366

13.3 比较预测精度的检验374

13.4　小结378

13.5　附录：多步预测误差的方差379

14　后记384

14.1　本书的小结384

14.2　对未来研究的展望387

数学符号390

参考文献394

作者索引420

主题索引426

表1.1　预测框架13

表1.2　协整秩的检验27

表1.3　标准化的特征向量27

表1.4　标准化的负载28

表1.5 二阶VAR模型的参数估计29

表1.6　结构模型M129

表1.7 模型M2（≡URF1）的1-步向前预测检验32

表1.8 模型（1.8）和（1.9）的1-步向前预测检验35

表3.1 预测修正中的相关性71

表6.1　蒙特卡罗实验设计164

表6.2　估计模型的预测精度的蒙特卡罗估计165

表6.3　预测精度小结168

表6.4 1-步向前预测的｜？｜的蒙特卡罗响应曲面，T=100170

表6.5　8-步向前预测的｜？｜的蒙特卡罗响应曲面，T=100170

表6.6　估计常数项的作用173

表6.7　1984年三季度至1989年二季度的RMSFE的实证值175

表7.1　预测误差vT+h191

表9.1　协整分析253

表9.2　协整向量254

表9.3　反馈系数254

表9.4　I？的FIML估计258

表9.5　估计残差的标准差258

表10.1 条件和无条件综合预测的增益276

表10.2 综合预测：OC vs CR277

表11.1 稳定的1-步估计的预测误差分类286

表11.2　稳定的多步估计的预测误差分类286

表11.3　单位根的1-步估计的预测误差分类287

表11.4　单位根的多步估计的预测误差分类287

表11.5　蒙特卡罗实验设计294

表11.6　2-步预测的log（DE/OLS）的响应曲面296

表11.7　4-步预测的log（DE/OLS）的响应曲面296

表11.8 AR（2）单位根模型：差分数据的MSFE297

表11.9　AR（2）模型和AR（1）模型：层面数据的MSFE302

表11.10　一阶差分和层面数据的DE估计305

表11.11　？（？h）的实证分布的均值、方差和百分位点312

表11.12　E［？］的估计值，样本量T=100319

表12.1　货币需求方程358

表13.1 预测检验的平均拒绝频率372

表13.2　预测包容检验的拒绝频率376

图1.1 时间序列图像24

图1.2　消费的实际值、估计值和估计残差24

图1.3　储蓄的实际值、估计值和估计残差25

图1.4　收入的实际值、估计值和估计残差25

图1.5　收入的增长的实际值、估计值和估计残差26

图1.6　协整向量和非稳定的线性组合28

图1.7　模型准确性的递归分析30

图1.8　1-步向前预测与其置信带31

图1.9　h-步向前预测34

图1.10　h-步向前预测和置信区间34

图1.11 DVAR的h-步向前预测和置信区间36

图6.1　DV模型和正确模型的TMSFE比率154

图6.2　层面变量的MSFE度量167

图6.3　经稳定变换后的MSFE度量167

图6.4　DV模型的GFESM值177

图9.1　英国季度领先指标的时间序列241

图9.2　英国月度领先指标的时间序列242

图9.3　短期（SLI）和长期（LLI）的英国和美国的领先指标242

图9.4　指标的协整组合和英国长期领先指数254

图9.5　英国长期领先指数和协整向量257

图11.1 设置正确的一阶自回归模型的蒙特卡罗偏差292

图11.2 OLS和DE估计量的2次幂和4次幂的直方图318

图11.3 OLS和DE估计量的2-步和4-步预测误差的直方图319

图12.1 预测模型的选择：估计参数或指定参数345

图12.2　预测模型的选择：“零预测”和“无变化预测”346

图12.3　递归估计和检验统计量360

图12.4　1-步向前预测的相对表现361

图12.5　多步向前预测的相对表现361