图书介绍
商业银行信用风险管理 兼论巴塞尔新资本协议PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 章彰编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300043402
- 出版时间：2002
- 标注页数：317页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：331页
- 主题词：银行
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图书目录
第1章 风险范畴与风险管理1
第1节 银行加强风险管理的金融背景1
第2节 银行风险管理的对象5
第3节 风险管理的信息系统7
第4节 国内商业银行信息系统建设中存存的问题11
第2章 风险管理战略、偏好、政策、过程与组织架构13
第1节 风险管理战略、偏好、政策与过程13
第2节 风险管理组织形式及特点15
第3节 风险管理部门的职能定位17
第4节 澳大利亚银行界风险管理的组织架构19
第5节 新加坡银行界风险管理的组织架构29
第6节 风险管理模式的经验借鉴33
第3章 统一授信与尽职调查36
第1节 统一授信37
第2节 集团客户统一授信42
第3节 客户最高风险限额的确定44
第5节 授信额度管理46
第4节 风险限额的调整和占用46
第6节 尽职调查53
第4章 客户信用评级与贷款风险分类59
第1节 客户信用评级体系59
第2节 评级中的定性分析与定量分析63
第3节 违约概率的测算68
第4节 贷款风险分类体系72
第5节 现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案的探讨77
第6节 贷款风险分类与贷款准备金提取79
第5章 国别(地区)风险与行业风险分析85
第1节 国别风险范畴85
第2节 衡量国别风险的思路87
第3节 衡量国别风险的方法89
第4节 国别风险管理策略90
第5节 我国商业银行构建国别风险指标体系的初步设想93
第6节 对国内地区风险指标体系的初步设想95
第7节 对行业风险的度量96
附录 全行业风险分析报告范式101
第6章 资产组合管理工具——VaR104
第1节 敏感度与波动度104
第2节 VaR概念及特点109
第3节 VaR的度量方法113
第4节 压力测试115
第7章 资产组合管理模型119
第1节 CreditMetrics模型120
第2节 KMV模型133
第3节 CreditRisk+模型144
第4节 CreditPortfolioVieW模型148
第8章 以风险为核心的绩效考核151
第1节 RAROC的含义151
第2节 RAROC的金融理论解释152
第3节 美洲银行RAROC考核的做法154
第4节 SVA的概念及内涵155
第5节 提高股东附加价值的手段159
第1节 监管资本与经济资本的区别165
第9章 经济资本配置与贷款定价165
第2节 资本配置的原则与方法169
第3节 贷款定价173
第10章 公司治理机制建设与风险管理效果182
第1节 对公司治理机制的理论探讨183
第2节 公司治理机制的关键要素186
第3节 巴塞尔委员会对公司治理机制的相关规定188
第4节 国有商业银行的公司治理机制与股权改革189
第5节 公司治理机制对风险管理效果的影响190
第11章 新资本协议对中国银行界的挑战192
第1节 巴塞尔资本协议的擅变192
第2节 对标准法和内部评级法的争论202
第3节 我国银行界对实施新协议的观点206
第4节 新资本协议给监管部门的压力209
第5节 人民银行与商业银行合作研究应对之策210
参考文献212
附件：巴塞尔新资本协议内部评级法(2001年1月)214
后记316