图书介绍
期权 价格波动率与定价理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）谢尔登·纳坦恩伯格著；寰宇财务顾问公司译 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505821040
- 出版时间：2000
- 标注页数：466页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：488页
- 主题词：金融市场
PDF下载
下载说明
期权 价格波动率与定价理论PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
丛书序言 刘鸿儒1
第一版前言1
第二版前言1
第一章 期权的术语1
合约规格1
执行与指派4
市场的信用完整性8
保证金规定9
结算程序10
第二章 基本策略13
单纯的购买与销售策略14
风险/报酬的性质16
结合的策略20
绘制到期的盈亏结构图25
第三章 理论定价模型简介37
期望报酬38
理论价值40
模型简介41
一种简单的方法42
执行价格49
到期时间49
基础合约价格50
利率51
股利52
价格波动率52
随机漫步与正态分布55
第四章 价格波动率55
平均数与标准差59
基础合约价格是分配的平均数62
价格波动率即是标准差63
对数正态分布64
“日”与“周”的标准差68
价格波动率与价格变动的实际观察值70
利率产品的问题71
价格波动率的类型72
第五章 理论价值的运用83
第六章 期权价值与市况变动99
Balta(δ值)102
Gamma(γ值)106
Theta(θ值)114
Vega(ν值)或Kappa(κ值)117
Rho(ρ值)120
摘要结论122
第七章 价差交易简介129
何谓价差交易？130
为什么需要采用价差交易？135
价差交易是一种风险管理工具136
第八章 价格波动率的价差交易139
逆比率价差交易(BACKSPREAD)(ratio backspread/ratio soread)140
比率垂直价差交易(RATIO VERTICAL SPREAK)(ratio spread/short ratio spread/vertical spread/front spread)141
同价对敲交易(STRADDLE)143
异价对敲交易(STRANGLE)145
蝶式价差交易(BUTTERFLY)147
时间价差交易(TIME SPPEAD)(calendar spread/horizontal spread)151
利率与股利变动的影响157
对角价差交易(DIAGONAL SPREADS)161
其他的变形161
价差交易的敏感性164
挑选适当的策略169
调整172
价差交易的指令173
第九章 风险的考虑177
挑选最佳的价差交易178
实务上的考虑185
安全余裕需要多大？192
股利与利率192
何谓理想的价差交易？195
调整196
交易风格的问题198
流动性199
第十章 多头与空头价差交易203
裸露头寸203
偏多与偏空的比率价差交易(BULL AND BEAR RATIO SPREADS)204
多头与空头的蝶式价差交易与时间价差交易(BULL AND BEAR BUTTERFLIES AND TIME SPREAD)205
垂直价差交易(VERTICAL SPREADS)207
第十一章 期权套利219
复合头寸219
转移套利与反转套利(CONVERSIONS AND REVERSALS)223
套利风险230
箱形套利(BOXES)236
果冻卷(JELLY ROLLS)239
复合头寸在价格波动率价差交易中的运用241
不考虑理论价值的交易243
第十二章 美式期权的提前执行249
期货期权249
股票期权251
提前执行对于交易策略的影响259
第十三章 期权的避险265
保护性的买权与卖权266
抵补销售策略(COVERED WRITES)268
套利避险(FENCES)272
复杂的避险策略274
投资组合保险(PORTFOLIO INSURANCE)278
第十四章 再论价格波动率283
价格波动率的一些性质283
价格波动率的预测287
一种务实的方法290
隐含价格波动率的一些考虑296
第十五章 股票指数期货与期权305
何谓“指数”？305
指数的计算306
指数的复制308
股票指数期货309
指数套利314
指数期权317
指数市场的偏颇331
第十六章 市场间的价差交易335
市场间的避险339
价格波动率的关系340
市场间的价格波动率价差交易344
价差的期权356
第十七章 头寸分析357
一些简单的例子357
绘制头寸的图形363
范例：复杂的头寸371
期货期权头寸377
第十八章 理论模型与现实世界389
市场无摩擦390
期权合约期间之内，利率水准维持不变392
期权合约期间之内，价格波动率水准维持不变393
基础合约价格以连续的方式变动396
到期之前的同价对敲交易400
价格波动率不受基础合约价格影响402
偏度与峰度405
价格波动率的偏度407
结语419
附录一 名词解释：期权与相关术语421
附录二 期权定价的相关数字433
期权定价模型433
正态分布442
价格波动率的计算445
附录三 价格波动率价差交易的性质453
附录四 何谓正确的策略？455
附录五 复合与套利关系457
复合对等头寸与套利策略457
欧式期权的套利价值458
参考书目461
初级461
中级463
高级465