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银行的资本配置1

对资本配置迫切需求5

什么是资本管理7

第1章 资本概述9

银行资本标准的发展10

资本的功能14

资本的构成20

银行资本的持有情况21

案例研究：花旗银行23

案例研究：劳埃德银行26

案例研究：银行家信托公司28

资本水平的决定因素31

资本的利用32

第2章 资本管理概述35

资本的重要性36

看待资本的四种视角37

监管资本：银行稳定的指示器43

监管资本：经营的限制因素之一44

资本水平与信用等级45

可使用资本与所需资本水平49

资本配置体系的内容50

第3章 可使用资本的管理53

资本充足性管理54

资本构成确定59

资本投资67

资金管理者的重要性70

第4章 资本工具73

权益工具76

混合型权益工具80

债务工具87

资本结构管理90

剩余资本处理91

第5章 资本配置与资本投资95

资本投资98

资本配置104

资本收益率的计算105

第6章 风险资本模型概述111

风险调整业绩衡量113

RAROC与RORAC模型116

风险模型的用途117

风险价值法简介118

预期损失调整121

风险种类与风险因素122

特定业务的波动因素123

模型的关键参数：置信水平和持有期125

市场风险构成的确定127

信用风险构成的确定130

操作风险构成的确定133

三种风险模型的加总134

PAPM的局限性137

第7章 市场风险模型141

风险价值概念142

风险价值的假设146

交易投资组合风险的评估147

风险价值计算问题之一：持有期150

风险价值计算问题之二：弯曲的价格图形151

风险价值计算问题之三：相关性154

风险价值计算问题之四：观测期158

确定市场风险的其他方法159

非交易账户利率风险的确定161

第8章 信用风险模型165

信用风险的框架167

计算预期损失171

计算一笔业务的非预期损失178

计算投资组合的非预期损失188

建立风险资本模型191

信用风险的错误定价194

信用风险与信用评级196

信用风险与贷款组合的多样化197

第9章 操作风险与其他风险模型201

意外事件风险203

经营风险207

建立操作风险模型208

调整预期损失210

操作风险的资本配置211

第10章 风险收益模型概述213

自上而下的风险收益模型215

风险收益与经济资本218

风险收益与决策支持221

经济资本的保险功能222

将风险收益纳入总体资本框架223

时间单位的选择225

多样化的影响226

风险收益模型的缺陷227

风险收益与风险资本模型的比较229

第11章 风险收益模型的应用231

基本的风险收益模型232

应用举例：在全行范围的应用233

应用举例：在业务部门的应用238

风险收益与RORAC246

第12章 实施资本配置的要点概述251

经济利润与股东价值252

确定资本成本258

监管资本对经营活动的约束259

资本配置的具体步骤270

第13章 经济利润与股东价值273

确定折现率277

确定现金收入279

确定资本使用额281

计算股东价值：现金流折现法283

合成权益：经济利润理论的应用293

股票回购：股东价值理论的应用295

第14章 确定资本成本297

确定资本收益率目标298

用资本资产定价模型估计资本成本299

用“风险——收益”关系确定预期收益率302

用股利增长模型确定预期收益率307

内部收益率与股东要求收益率的差异308

市场/账面价值比率与目标收益率310

第15章 本书模型实际运用的常见问题317

市价重估法与应计法的会计处理319

资金转移定价的确定324

净现值法下未来资本成本的计量328

模型矫正的重要性339