图书介绍
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- 叶征著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300263687
- 出版时间：2019
- 标注页数：177页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：189页
- 主题词：银行信用－风险管理－研究－中国
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图书目录
第1章 商业银行内部评级体系建设的背景1
竞争环境1
监管要求3
同业经验4
第2章 非零售客户评级打分卡的评估与验证7
非零售客户评级打分卡评估与验证的目标7
非零售客户评级打分卡评估与验证的主要内容8
非零售客户评级打分卡评估与验证的基本框架10
第3章 非零售客户评级打分卡优化的方法论19
专家判断模型方法论20
计量模型方法论23
模型校准方法论28
定期持续监控方法论30
第4章 非零售客户评级打分卡优化的实施方案33
项目启动会34
访谈与文档复核34
打分卡现状评估35
打分卡优化36
第5章 内部评级建设常见误区释疑44
什么是数据？44
信用风险内部评级到底做什么？45
为什么要做信用风险内部评级？46
信用风险建模能否用一个变量来预测风险，关键指标的选取需注意哪些问题？47
资产组合验证中的定性因素有哪些？48
在违约数据不足时，如何运用数据增强的方法进行建模？49
如何准确理解“内部评级法”“高级方法”“资本管理高级方法”等称谓的内涵？49
关于经济资本的计算有何方法？50
集中度风险评估的落脚点是在架构体系设计还是在计量方面，有什么建议？51
银行信用风险管理实施范围的大致内容是什么，内部评级法实施成功的关键因素有哪些？52
第6章 时点评级法及跨周期评级法等方法与实践57
理论背景57
差异体现59
时点评级体系和跨周期评级体系的选择和建立60
时点评级体系和跨周期评级体系的转换对接策略61
《新资本协议》与IFRS 9的转换对接策略64
小结64
第7章 中小银行联合实施内部评级的方法与实践66
中小银行面临的挑战67
联合实施的要点68
苏南八家农商行联合实施内部评级项目的经验分享72
山东城商行联盟成员行联合实施内部评级项目的经验分享77
第8章 压力测试的方法与实践86
压力测试的发展情况86
压力测试概念88
压力测试流程89
压力测试分类93
压力测试模型94
商业银行压力测试操作处理概述101
第9章 内部评级数据管理的方法与实践107
数据管理——信用风险数据集市管理108
数据管理——数据质量管理110
数据管理——数据治理结构115
数据管理——数据反欺诈115
数据管理——估计违约损失率和违约风险暴露的数据需求119
第10章 债项评级的方法与实践122
债项评级设计方案124
不同债项的风险权重或信用转换系数125
抵押品价值的折扣率127
对债项的抵押物价值分配132
行业与期限调整133
债项评级的数量和含义134
LGD评估135
客户评级和债项评级与五级分类的对应136
债项评级的验证138
小结142
第11章 债务人评级模型低违约组合的验证143
业界和监管机构对低违约资产组合及其验证的观点143
低违约资产组合的验证方法147
某股份制商业银行的低违约资产组合验证方法与工具示例152
小结154
第12章 内部评级体系简介155
信用风险内部评级体系的总体要求和基本要素155
信用风险内部评级体系治理结构的要求156
非零售风险暴露内部评级体系的要求159
零售风险暴露风险分池体系的要求159
信用风险内部评级流程的基本要求161
信用风险参数量化的基本要求163
信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求164
信用风险内部评级应用的基本要求、核心应用范围和高级应用范围167
信用风险内部评级法风险暴露分类标准169
参考文献171
后记173