图书介绍
随机过程 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 方兆本，缪柏其编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030133560
- 出版时间：2004
- 标注页数：151页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：161页
- 主题词：随机过程－高等学校－教材
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图书目录
第1章 引论1
1.1引言1
1.1.1基本概念和例子1
1.1.2有限维分布和数字特征3
1.1.3平稳过程和独立增量过程5
1.2条件期望和矩母函数6
1.2.1条件期望6
1.2.2矩母函数及生成函数9
1.3收敛性11
习题111
第2章 Poisson过程14
2.1Poisson过程14
2.2与Poisson过程相联系的若干分布17
2.3.1非齐次Poisson过程21
2.3Poisson过程的推广21
2.3.2复合Poisson过程22
2.3.3标值Poisson过程23
2.3.4空间Poisson过程23
2.3.5更新过程23
习题226
第3章 Markov过程28
3.1Markov链的定义和例子28
3.2Markov链的状态分类33
3.2.1互达性和周期性33
3.2.2常返与瞬过37
3.3Markov链的极限定理与平稳分布39
3.4分支过程46
3.5连续时间Markov链49
3.5.1连续时间Markov链49
3.5.2纯生过程51
3.6.1生灭过程54
3.6生灭过程54
3.6.2Kolmogorov向后向前微分方程55
习题357
第4章 平稳过程62
4.1定义和例子62
4.2遍历性定理68
4.3平稳过程的协方差函数和功率谱密度76
4.3.1协方差函数76
4.3.2几个常见随机信号的协方差函数79
4.3.3功率谱密度81
4.4平稳序列的预报91
4.4.1一般预报理论92
4.4.2平稳序列的预报95
习题4106
第5章 Brown运动111
5.1定义111
5.2Brown运动的性质113
5.3随机积分和随机微分方程119
5.3.1积分119
5.3.2微分121
5.3.3关于Brown运动的积分122
5.3.4常系数线性随机微分方程126
5.3.5n阶常系数线性随机微分方程130
5.4Ito微分公式和一般随机微分方程134
5.4.1Ito微分公式134
5.4.2一般随机微分方程简介137
5.5Brown运动的其他一些应用140
习题5145
参考文献148
附录149
附录A149
附录B149
附录C常用随机变量的分布与矩母函数151