图书介绍
金融工程学 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吴冲锋等主编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040310306
- 出版时间：2010
- 标注页数：359页
- 文件大小：83MB
- 文件页数：368页
- 主题词：金融学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 金融工程概述1
1.1 为什么学习金融工程1
1.2 金融工程的基本概念3
1.3 金融工程的核心技术4
1.4 金融工程的产品市场9
第2章 无套利定价原理20
2.1 什么是套利20
2.2 什么是无套利定价原理22
2.3 无套利定价原理的一般理论36
第3章 金融产品创新原理46
3.1 金融创新概述46
3.2 需求因素拉动的金融创新48
3.3 金融产品创新的方法和设计技术56
第4章 金融风险管理原理72
4.1 金融风险的几个例子72
4.2 金融风险产生的理论解释77
4.3 金融风险的分类82
4.4 金融风险的管理85
4.5 市场风险管理的VaR方法91
4.6 信用风险管理方法95
第5章 远期外汇与外汇期货103
5.1 外汇和外汇市场103
5.2 远期外汇合约106
5.3 外汇期货109
第6章 远期利率与利率期货119
6.1 远期利率合约119
6.2 短期利率期货交易125
6.3 债券期货交易129
第7章 股票指数期货139
7.1 股票指数期货概述139
7.2 全球主要股指期货介绍141
7.3 股指期货的定价145
7.4 股指期货的交易策略147
第8章 商品期货的套期保值与套利153
8.1 商品期货交易简介153
8.2 商品期货的套期保值交易155
8.3 商品期货的套利交易163
8.4 商品期货定价167
第9章 利率互换与货币互换179
9.1 利率互换的基本概念179
9.2 利率互换的定价183
9.3 货币互换188
第10章 期权与期权定价194
10.1 期权的产生194
10.2 期权的基本概念196
10.3 期权的价值及其影响因素200
10.4 期权定价的二叉树方法204
10.5 Black-Scholes期权定价方法207
10.6 期权的平价定理及其性质218
10.7 期权的动态行为222
第11章 期权的发展与应用227
11.1 期权组合228
11.2 期权组合在外汇风险管理中的应用239
11.3 复杂期权245
11.4 利率上限与利率下限251
11.5 认股权证的定价258
11.6 可转换公司债券定价262
第12章 案例分析一：外汇风险管理和投机增值266
12.1 A电子公司外汇风险管理的需求背景266
12.2 外汇风险管理和投机增值的措施269
第13章 案例分析二：安然从成功到毁灭285
13.1 安然的成长史286
13.2 管理混乱与投资失误289
13.3 利用金融衍生工具的会计造假手段294
第14章 案例分析三：土地批租与农民安置中的金融创新方案308
14.1 背景描述及相关主体的利益诉求分析308
14.2 方案的设计310
14.3 本方案与传统方案的比较314
14.4 农民的就业安置及前景分析316
第15章 案例分析四：可转换债券定价与条款价值分析318
15.1 我国可转换债券的发展历程318
15.2 可转换债券的条款变化323
15.3 可转换债券的条款价值计算348
附录 上海虹桥机场可转换公司债券条款350
主要参考文献355