图书介绍
保险风险管理中的破产渐近分析 重尾分布PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杨洋，王开永编 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030343017
- 出版时间：2013
- 标注页数：311页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：319页
- 主题词：保险企业－风险管理－研究
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图书目录
第1章 引论1
1.1 风险过程与破产概率3
1.2 索赔额分布7
1.2.1 轻尾分布8
1.2.2 重尾分布9
1.2.3 常见的重尾分布子族及其性质10
1.3 索赔到达过程14
1.4 Cramér-Lundberg估计18
第2章 重尾分布27
2.1 重尾分布族及其性质27
2.2 正则变换30
2.3 长尾函数与长尾分布34
2.4 次指数分布42
2.5 控制变换尾分布与？正则函数57
2.6 重尾分布间的控制关系61
第3章 不带利率的重尾风险模型73
3.1 Veraverbeke定理73
3.2 独立增量随机游动极大值尾概率的估计80
3.3 两类相依风险模型的无限时破产概率88
3.3.1 带有被调节索赔额过程破产概率的渐近性91
3.3.2 带有负上象限相依索赔额过程破产概率的渐近性96
3.4 带有次指数索赔额独立风险模型的有限时破产概率98
3.5 带有负下象限相依索赔时间间隔风险模型的有限时破产概率104
3.6 红利干扰模型中的无限时破产概率117
3.6.1 随机游动极大值尾概率的渐近性117
3.6.2 负相协更新门限超出概率的渐近性123
3.6.3 红利干扰风险模型中破产概率的渐近性127
第4章 带利率的重尾风险模型131
4.1 独立风险模型中的有限时破产概率132
4.2 负相依风险模型中的有限时破产概率140
4.3 负相依复合更新风险模型中的有限时破产概率157
4.3.1 控制变换情形下随机和尾概率的估计158
4.3.2 Gumbel最大值吸引场情形下随机和尾概率的估计163
4.3.3 相依复合更新风险模型中破产概率的渐近性168
4.4 宽象限相依更新风险模型中有限时破产概率的一致渐近性170
第5章 随机加权和191
5.1 独立随机加权和191
5.1.1 有界权重情形191
5.1.2 一般权重情形209
5.2 相依随机加权和222
5.2.1 上尾独立情形222
5.2.2 准渐近独立情形233
第6章 大偏差理论247
6.1 大偏差理论简介及回顾248
6.2 独立次指数随机变量差的精致大偏差及应用251
6.2.1 精致大偏差结果252
6.2.2 随机游动首次上穿时的尾渐近性264
6.2.3 固定的初始资本下有限时破产概率的渐近性271
6.3 带控制变换尾实值随机变量和的精致大偏差274
6.3.1 负相协随机变量的基本更新定理274
6.3.2 控制变换尾分布族随机变量和的精致大偏差Ⅰ279
6.3.3 控制变换尾分布族随机变量和的精致大偏差Ⅱ283
6.4 粗略大偏差291
6.4.1 非负随机变量和的粗略大偏差291
6.4.2 实值随机变量和的粗略大偏差294
数学符号和缩写301
主要参考文献303