非寿险企业风险度量与区域非寿险市场发展PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

非寿险企业风险度量与区域非寿险市场发展PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 引言1

一、研究意义与目的1

（一）财产保险公司数量成倍递增1

（二）财产保险公司保费规模增长迅速2

（三）财产保险对社会经济的影响程度日益加深3

二、研究范围与概念界定4

（一）保险企业4

（二）非寿险业务与非寿险企业4

（三）非寿险企业风险及其度量4

（四）保险市场与区域保险市场5

三、研究思路与研究内容5

（一）研究思路5

（二）研究内容6

第二章 文献综述8

一、风险度量原则9

（一）PS体系10

（二）ADEH体系10

（三）WYP体系11

（四）小结12

二、风险度量函数及其估计方法12

（一）风险度量函数12

（二）风险度量值估计方法17

三、非寿险企业风险度量方法18

（一）基于监管和外部评级目的的风险度量方法18

（二）基于内部管理需要的风险度量方法23

四、简要评述28

第三章 整体风险管理视角下的非寿险企业风险度量30

一、企业整体风险管理31

（一）风险与风险管理概述31

（二）传统风险管理模式及其缺陷分析32

（三）风险管理的发展：企业整体风险管理34

二、非寿险企业整体风险管理的必要性和可行性分析35

（一）必要性分析36

（二）可行性分析38

三、非寿险企业整体风险管理中的风险度量38

（一）非寿险企业风险度量的目标38

（二）非寿险企业风险度量的一般过程描述39

（三）非寿险企业风险度量中的两个核心问题40

第四章 非寿险企业风险度量方法的选择与创新41

一、非寿险企业风险度量的基础方法——期望亏空41

（一）期望亏空及其基本性质41

（二）不同分布条件下期望亏空的解析表达式42

二、非寿险企业风险度量的一个新方法——未偿率模型48

（一）模型假设48

（二）资不抵债简单未偿率及其扩展49

（三）简单未偿率的基本性质50

（四）简单未偿率的若干数值计算52

三、相关评述61

第五章 非寿险企业风险度量值ES、NRR的估计方法63

一、单一损失分布ES、NRR估计63

（一）参数法（Parametric Method）64

（二）非参数法（Nonparametric Method）65

（三）参数法与非参数法的估计效果比较65

（四）单一损失分布ES、NRR估计的基本结论73

二、短期聚合风险模型假设条件下ES、NRR估计74

（一）短期聚合风险模型的基本假设74

（二）总理赔量S的ES、NRR估计75

（三）实验设计与结果分析76

三、多风险条件下整体风险度量78

（一）风险相互独立条件下的加总方法78

（二）风险相关条件下的加总方法79

四、相关结论82

五、附录83

第六章 中国非寿险企业现金流量风险度量的实证分析87

一、非寿险企业现金流量风险度量的理论分析87

（一）非寿险企业现金流量的匹配形态分析87

（二）非寿险企业现金流量的风险度量方法88

二、中国非寿险业现金流量的现状分析89

（一）研究思路与数据预处理89

（二）保费收入的模式分析90

（三）赔付支出的模式分析93

（四）保费收入与赔付支出建模后的残差分析95

（五）相关结论96

三、中国非寿险业现金流量的随机模拟分析96

（一）基本思路96

（二）模拟结果与分析97

四、相关结论98

五、附录98

第七章 区域非寿险市场发展——以宁波为例101

一、宁波保险市场发展特征101

（一）宁波保险市场发展现状101

（二）调研结果102

（三）政策建议109

二、宁波车险经营业绩分析110

（一）问题的提出110

（二）调研分析111

（三）成因分析113

（四）政策建议118

三、宁波财产保险现金流量的VAR分析121

（一）向量自回归模型（VAR）的简介121

（二）宁波财产保险业现金流量的VAR建模123

（三）政策建议129

第八章 基本结论与研究不足131

一、基本结论131

二、研究不足与展望132

参考文献134