图书介绍
期货市场的定价行为模式和制度设计PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 宋军著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：7309092899
- 出版时间：2012
- 标注页数：325页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：334页
- 主题词：期货市场－研究
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图书目录
第一章 序言1
1.1 快速发展的中国期货市场1
1.2 期货市场的价值基础8
1.3 本书的主要内容10
第二章 基于风险溢价的期货定价理论15
2.1 研究基础15
2.2 理论基础21
2.3 数值计算34
第三章 商品期货的风险溢价研究40
3.1 风险溢价转移效应40
3.2 研究前提和研究假设42
3.3 套期保值策略的构造44
3.4 模拟结果和分析47
3.5 结论和讨论57
第四章 股指期货的风险溢价研究58
4.1 国内外主要股指期货市场与合约概况58
4.2 参数设置与数据来源68
4.3 风险溢价的计算结果77
4.4 模拟套期保值策略结果分析94
第五章 风险溢价的季节效应104
5.1 引言104
5.2 研究假设108
5.3 计算结果和分析114
5.4 政策建议127
5.5 结论和讨论129
第六章 套期保值的模式识别131
6.1 引言131
6.2 研究背景132
6.3 研究方法134
6.4 实证结果和分析139
6.5 总结与讨论149
第七章 风险溢价对成交量和波动性的影响151
7.1 不对称关系151
7.2 数据153
7.3 实证结果157
7.4 结论与扩展165
第八章 逼仓识别和保证金设置166
8.1 研究背景166
8.2 逼仓动机分析169
8.3 实证检验方法172
8.4 数据来源和处理177
8.5 实证结果181
8.6 保证金设置与逼仓风险预警方法研究191
8.7 总结与讨论197
第九章 基于权重股的股指期货的操纵模式研究201
9.1 引言201
9.2 数据说明203
9.3 模型构建及参数估计207
9.4 结论分析218
第十章 期铜市场的国际跨市套利221
10.1 背景221
10.2 SHFE期铜引导LME期铜和跨市套利226
10.3 跨市套利头寸的分布特征231
10.4 内盘在远月合约上的对手盘239
10.5 结论241
第十一章 保证金的绩效研究243
11.1 引言243
11.2 研究背景245
11.3 我国期货交易的两类保证金调整249
11.4 事件研究法253
11.5 结构向量自回归模型（SVAR）256
11.6 总结和讨论264
第十二章 沪深300股指期货最优结算窗口设计266
12.1 引言266
12.2 研究背景268
12.3 方法271
12.4 数据278
12.5 结果和分析283
12.6 结论288
第十三章 期权加油卡289
13.1 背景289
13.2 期权加油卡的产品设计和运作模式294
13.3 期权加油卡的定价297
13.4 期权加油卡的套期保值策略303
13.5 结论和讨论307
参考文献309