图书介绍

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金融数学教程 英文版
  • （英）埃瑟里奇（ALISON ETHERIDGE）著 著
  • 出版社： 北京：人民邮电出版社
  • ISBN：7115140901
  • 出版时间：2006
  • 标注页数：196页
  • 文件大小：26MB
  • 文件页数：205页
  • 主题词：金融－经济数学－英文

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图书目录

1 Single period models1

Summary1

1.1 Some definitions from finance1

1.2 Pricing aforward4

1.3 The one-step binary model6

1.4 A ternary model8

1.5 A characterisation of no arbitrage9

1.6 The risk-neutral probability measure13

Exercises18

2 Binomial trees and discrete parameter martingales21

Summary21

2.1 The multiperiod binary model21

2.2 American options26

2.3 Discrete parameter martingales and Markov processes28

2.4 Some important martingale theorems38

2.5 The Binomial Representation Theorem43

2.6 Overture to continuous models45

Exercises47

3 Brownian motion51

Summary51

3.1 Definition of the process51

3.2 Lévy's construction of Brownian motion56

3.3 The reflection principle and scaling59

3.4 Martingales in continuous time63

Exercises67

4 Stochastic calculus71

Summary71

4.1 Stock prices are not differentiable72

4.2 Stochastic integration74

4.3 It？'s formula85

4.4 Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem93

4.5 The Girsanov Theorem96

4.6 The Brownian Martingale Representation Theorem100

4.7 Why geometric Brownian motion?102

4.8 The Feynman-Kac representation102

Exercises107

5 The Black-Scholes model112

Summary112

5.1 The basic Black-Scholes model112

5.2 Black-Scholes price and hedge for European options118

5.3 Foreign exchange122

5.4 Dividends126

5.5 Bonds131

5.6 Market price of risk132

Exercises134

6 Different payoffs139

Summary139

6.1 European options with discontinuous payoffs139

6.2 Multistage options141

6.3 Lookbacks and barriers144

6.4 Asian options149

6.5 American options150

Exercises154

7 Bigger models159

Summary159

7.1 General stock model160

7.2 Multiple stock models163

7.3 Asset prices with jumps175

7.4 Model error181

Exercises185

Bibliography189

Notation191

Index193

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