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第1章 导论1

1.1 研究背景1

1.1.1 实践背景1

1.1.2 理论背景3

1.1.3 实证方法与计算软件背景7

1.2 选题意义、基本思路和内容安排8

1.2.1 选题意义8

1.2.2 基本思路9

1.2.3 内容安排9

1.3 基础理论概要与基本概念界定10

1.4 研究的创新尝试14

第2章 区域金融发展与经济增长关系研究进展和本书定位15

2.1 国外金融发展与经济增长关系研究经典文献的回顾15

2.1.1 金融发展与经济增长关系研究的历史渊源与理论积累15

2.1.2 基于金融发展与经济增长关系的金融促进论的演变16

2.2 国内金融发展与经济增长关系研究主要文献的回顾18

2.2.1 中国金融发展与经济增长关系研究的启动与推进18

2.2.2 中国区域金融发展与经济增长关系研究的拓展与深入19

2.3 新兴古典经济学的基本思想与国内应用研究的兴起21

2.3.1 新兴古典经济学的基本思想21

2.3.2 国内基于分工理论视角经济金融领域应用研究的兴起22

2.4 国内外金融发展与经济增长关系主流研究文献述评24

2.4.1 主流文献的数据尺度、实证目标和分析方法24

2.4.2 主流研究文献的局限性和本书研究的视角定位25

2.5 小结26

第3章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系的理论分析29

3.1 劳动分工：从古典、新古典到新兴古典经济学29

3.1.1 古典经济学对劳动分工的妙察洞见29

3.1.2 新古典经济学对劳动分工的逐步回避30

3.1.3 阿伦·杨格对劳动分工的拨云见日31

3.1.4 新兴古典经济学对劳动分工的现代复兴31

3.2 新兴古典经济学分析框架的直观描述与基本特点32

3.2.1 新兴古典经济学分析框架的直观描述32

3.2.2 新兴古典经济学分析框架的基本特点33

3.2.3 新兴古典和新古典经济学分析框架的根本区别34

3.3 新兴古典内生经济增长理论34

3.3.1 交易效率改进、劳动分工演进与经济增长过程的直观描述34

3.3.2 交易效率与劳动分工在经济增长理论中的忽略和回归35

3.3.3 新兴古典经济学内生增长理论的基本理解36

3.4 基于新兴古典经济学原理的金融发展分析37

3.4.1 经济与金融分工演进的动态机制37

3.4.2 分工演进和金融产品创新与发展的动态机制38

3.4.3 分工演进和金融组织创新与发展的动态机制40

3.4.4 金融发展通过影响劳动分工从而促进经济增长的内在机制41

3.5 中国多区域尺度金融成长与经济发展的基本图景42

3.5.1 多区域尺度金融成长与经济发展基本图景的分析框架含义42

3.5.2 多区域尺度金融成长与经济发展基本图景的启发性结论44

3.6 中国区域金融发展与经济增长实证研究的假设、方法和内容45

3.6.1 实证研究的基本假设45

3.6.2 实证研究的主要方法46

3.6.3 实证研究的重点内容47

3.7 小结47

第4章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系的实证方法分析49

4.1 时间序列与面板数据的时间维度关联性分析方法49

4.1.1 时间序列数据的时间维度关联性分析方法49

4.1.2 面板数据的时间维度关联性分析方法54

4.2 基于偏最小二乘回归的通径分析方法62

4.2.1 偏最小二乘回归的基本原理62

4.2.2 基于偏最小二乘回归的通径分析：静态模型63

4.2.3 基于偏最小二乘回归的通径分析：动态模型66

4.3 横截面与面板数据的空间统计计量分析68

4.3.1 空间统计的基本思想、概念与方法68

4.3.2 探索性空间数据分析的基本方法69

4.3.3 横截面数据的空间线性回归分析72

4.3.4 面板数据模型：基于时间与空间依赖性的单方向拓展74

4.3.5 面板数据模型：时间依赖性和空间依赖性的整合分析78

4.4 横截面与面板数据的分位数回归模型81

4.4.1 横截面数据的条件分位数回归模型81

4.4.2 纵向数据的条件分位数回归模型：Koenker惩罚估计82

4.4.3 面板数据的条件分位数回归模型：Canay两步估计85

4.5 横截面数据的分层线性回归方法87

4.5.1 分层数据结构：现象、概念与方法87

4.5.2 分层线性模型的基本形式：简单的两层模型88

4.5.3 分层线性模型的应用：组织模型与成长模型92

4.6 小结92

第5章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系时间维度关联性实证分析——平稳性、协整性与因果性检验96

5.1 基于国家级区域尺度时间序列数据的分析96

5.1.1 中国金融发展与经济增长变量与数据96

5.1.2 基于原始变量和各类主成分得分变量的单位根检验100

5.1.3 基于主要变量的向量协整性检验和误差修正模型估计103

5.1.4 基于主要变量的格兰杰因果关系和即时因果关系检验111

5.1.5 基于主要变量的脉冲响应和方差分解分析118

5.2 基于省级区域尺度面板数据的分析128

5.2.1 省区金融发展与经济增长变量与数据128

5.2.2 省区金融发展与经济增长重要原始变量面板单位根检验132

5.2.3 省区金融发展与经济增长重要原始变量面板协整检验与估计135

5.2.4 省区金融发展与分工演进的PVECM模型与格兰杰因果关系检验142

5.3 小结146

第6章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系时间维度关联性实证分析——静态和动态的通径分析149

6.1 基于国家级区域尺度时间序列数据的分析149

6.1.1 模型、变量、数据与计算软件选项的基本说明149

6.1.2 多潜变量的静态通径分析150

6.1.3 双潜变量的动态通径分析153

6.2 基于省级区域尺度横截面与时间序列数据的分析156

6.2.1 模型、变量、数据与计算软件选项的基本说明156

6.2.2 省区“变量细分数据通径分析”的多潜变量静态模型159

6.2.3 浙湘两省时间序列数据通径分析的静态与动态模型167

6.3 小结175

第7章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系空间维度关联性实证分析176

7.1 省级区域分工演进、金融发展与经济增长关系空间统计分析176

7.1.1 变量、数据与空间统计计算的基本说明176

7.1.2 经济增长的单变量空间统计数据探索分析179

7.1.3 金融发展的单变量空间统计数据探索分析185

7.1.4 分工演进、金融发展与经济增长的双变量空间统计数据探索分析192

7.1.5 基于横截面数据的空间线性回归模型的估计与分析200

7.2 地级区域分工演进、金融发展与经济增长关系空间统计分析206

7.2.1 变量、数据与空间统计计算的基本说明206

7.2.2 金融发展和经济增长的空间统计数据探索分析207

7.2.3 金融发展与经济增长的空间线性回归模型分析213

7.3 湖南省县级区域金融发展与经济增长关系的空间统计分析219

7.3.1 变量、数据与空间统计计算的基本说明219

7.3.2 金融发展和经济增长的空间统计数据探索分析221

7.3.3 金融发展与经济增长的空间线性回归模型的估计与分析226

7.4 小结228

第8章 中国多区域尺度金融发展与经济增长关系时空整合关联性实证分析229

8.1 区域金融发展与经济增长关系的空间面板数据模型分析229

8.1.1 空间面板数据模型的基本设定与估计方法229

8.1.2 区域金融发展与经济增长面板数据的空间相关性检验232

8.1.3 省级区域金融发展与经济增长关系时空关联性的阶段差异分析235

8.1.4 省级区域金融发展与经济增长关系时空关联性的行业差异分析238

8.1.5 省级区域金融发展与经济增长时空关联性的静态整合分析241

8.1.6 省级区域金融发展与经济增长时空关联性的动态整合分析242

8.1.7 地级区域金融发展与经济增长时空关联性的地带性差异分析246

8.2 区域金融发展与经济增长关系的分位数回归模型分析248

8.2.1 模型设定、变量数据与估计计算的基本说明248

8.2.2 基于地级区域混合数据的分位数回归模型分析249

8.2.3 基于省级区域面板数据的分位数回归模型分析254

8.2.4 基于地级区域面板数据的分位数回归模型分析257

8.3 区域金融发展与经济增长关系的分层线性模型分析260

8.3.1 模型设定、变量数据与估计计算的基本说明260

8.3.2 省级区域金融发展（INSD）与经济增长分层线性模型分析262

8.3.3 省地两级区域金融发展（FIR）与经济增长分层线性模型分析263

8.4 小结265

第9章 研究的基本结论和后续探索方向267

9.1 研究的基本结论267

9.2 研究的后续探索方向270

9.3 研究的不足之处270

参考文献272

后记282