图书介绍
利率期限结构与固定收益证券定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李和金等著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504935190
- 出版时间：2005
- 标注页数：311页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：335页
- 主题词：证券投资－研究
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图书目录
1．利率期限结构理论导论1
8.6 我国债券市场的机制创新 211
1.1 引言1
目录1
序一1
序二1
摘要1
1.2 利率期限结构的定义3
1.3 利率期限结构与固定收益证券定价的关系4
1.4 国内外利率期限结构理论的研究现状5
1.5 本书的主要内容26
2 非参数利率期限结构模型的建模研究28
2.1 引言28
2.2 各种利率期限结构模型的缺陷分析28
2.3 非参数统计方法介绍31
2.4 非参数利率期限结构模型的建立36
3.2 样本的选择46
3.1 引言46
3 非参数利率期限结构模型的实证检验46
3.3 模型假设的检验54
3.4 非参数模型和参数模型的估计64
3.5 非参数模型和参数模型估计结果的比较68
4 石油债券的设计与定价研究73
4.1 引言73
4.2 石油价格波动分析73
4.3 传统固定利率和浮动利率债券的风险分析84
4.4 利率与油价的相关性检验86
4.5 期货关联石油债券的设计与定价90
4.6 期权关联石油债券的设计与定价108
4.7 在我国发行石油债券的前景与政策建议121
5 可转换债券的设计与定价124
5.1 引言124
5.2 可转换债券设计条款的主要内容125
5.3 可转换债券定价的主要方法128
5.4 常数利率下可转换债券的价值分析133
5.5 随机利率下可转换债券的价值分析143
5.6 常数利率与随机利率下计算结果的比较149
5.7 浮动利率可转换债券的设计与定价150
6.1 引言153
6 反向浮动利率债券的设计与定价153
6.2 反向浮动利率债券的特点分析154
6.3 反向浮动利率债券的定价159
6.4 我国发行反向浮动利率债券的建议163
7 基准国债利率期限结构的政策分析165
7.1 引言165
7.2 我国国债利率期限结构的现状分析166
7.3 国债利率期限结构作为基准利率的作用分析171
7.4 建立我国基准国债利率期限结构的必要性分析176
7.5 建立基准国债利率期限结构的政策建议178
8 债券市场的金融创新体系189
8.1 引言189
8.2 发达国家金融创新浪潮及其在债券市场的表现190
8.3 我国债券市场金融创新的概述199
8.4 我国债券市场的制度创新204
8.5 我国债券市场的主体创新207
8.7 我国债券市场的工具创新213
9 企业债券的信用风险估价模型分析216
9.1 引言216
9.2 市场信用风险数据分析218
9.3 企业债券信用风险估价模型构造和分类225
9.4 企业债券违约过程和违约支付率过程建模234
10 企业债券的信用评级理论与体系框架241
10.1 引言241
10.2 债券评级基本理论及制度243
10.3 债券评级制度体系253
10.4 工业企业长期债券评级体系及框架259
10.5 公用事业企业长期债券评级体系及框架269
10.6 地方市政长期债券评级体系及框架276
10.7 证券公司长期债券评级体系及框架288
10.8 保险公司长期债券评级体系及框架298