图书介绍
金融工程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）约翰·马歇尔（John F.Marshall），（美）维普尔·班赛尔（Vipul K.Bansal）著；宋逢明等译 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302030030
- 出版时间：1998
- 标注页数：451页
- 文件大小：26MB
- 文件页数：464页
- 主题词：
PDF下载
下载说明
金融工程PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一篇 金融工程概述1
第一章 金融工程简介3
概述3
金融工程的范围4
金融工程的工具6
金融工程与金融分析7
金融工程的适用范围8
金融工程工作组9
解决方案的产品化9
金融工程师的就职机会10
本书的计划10
小结11
概述13
环境因素13
第二章 促使金融工程发展的因素13
企业内部因素24
近20年来的创新产品27
小结40
第三章 金融工程师的知识基础42
概述42
理论42
数学和统计学的技能43
建模技巧43
产品知识43
有关的技术知识44
会计税收和法律45
美国金融工程师协会45
小结46
第二篇 金融工程师的概念性工具47
现金流49
第四章 估值关系与应用49
概述49
时间价值50
时间价值的敏感性分析52
应用53
工作表软件56
复利计息56
绝对估值和相对估值57
小结58
第五章 收益的度量59
概述59
效用59
度量收益：利润和收益率61
收益率——税前值与税后值65
收益率和复利69
投资的注资期（investment horizons）70
小结71
附录5．1 对数正态分布，相对收益率和持有期收益率73
第六章 风险：投资组合的考虑、投资的注资期、杠杆76
概述76
波动性：价格风险的来源77
以百分比形式表示价格风险79
投资组合分析中的数学问题81
风险厌恶与投资组合分析84
投资注资期（时间维）的作用86
无风险资产92
多头和空头头寸以及杠杆的作用94
小结96
价格风险的度量98
第七章 有关风险度量的进一步讨论98
概述98
小结115
第八章 利率和汇率118
概述118
债务型金融工具的基本概念118
汇率：基本理论132
相对收益率曲线137
小结137
第九章 投机、套利和市场的效率140
概述140
正在运行的市场机制140
投机142
套利146
有效率的市场：是朋友还是敌人148
小结149
第十章 公司财务主管的看法：读懂字里行间隐含的意思151
概述151
为什么要进行风险管理151
策略风险暴露的辨识154
金融工程所能发挥的巨大作用160
分析资产负债表162
为企业的风险暴露建模165
第三篇 金融工程师的实体性工具169
第十一章 产品开发171
概述171
金融产品的定义171
概述178
期货178
第十二章 期货和远期178
远期186
远期利率协议（FRA）187
远期利率协议和互惠掉换194
小结194
附录12．1 欧洲货币利差期货和远期汇率协议197
第十三章 互惠掉换202
概述202
互惠掉换产品的发展史202
有关利率的一些习惯的注释203
互惠掉换的结构204
利率互换206
货币互换208
商品互换209
互惠掉换的变形210
互惠掉换交易商的作用212
小结213
第十四章 单期期权：买权和卖权216
概述216
买权和卖权基本概念217
损益状态图222
利用期权作套期保值227
现金结算的期权230
小结230
第十五章 多期期权：顶、底、套、顶权、掉换期权和复式期权233
概述233
利率顶（顶）233
利率底（底）238
利率套（套）239
杂型利率期权241
货币化隐含期权243
复式期权243
小结244
第十六章 固定收入证券246
概述246
一级市场和二级市场246
美国国债现货市场247
公司债和优先股的现货市场250
浮动利率工具256
按揭贷款的现货市场257
国际债券市场261
小结263
附录16．1 银行折现率与等效债券收益率的换算265
附录16．2 等效债券收益率的另一形式266
第十七章 近期债券市场的创新267
概述267
零息票债券267
零息票收益曲线271
多级按揭贷款和其它资产担保的有价证券273
契约终止278
回购／反向回购市场279
垃圾债券280
存架登记281
浮动股息率优先股和反向浮动利率债券282
小结283
附录17．1 零息票债券的税收286
概述288
美国的所有者权益的形式288
第十八章 权益及与权益有关的金融工具288
与权益有关的证券291
权益的销售295
权益在公司资本结构中的作用296
小结296
第十九章 混合证券298
概述298
混合证券的类型299
投资者的动机305
发行者的动机307
小结309
第四篇 金融工程手段和策略311
概述313
资产／负债管理的演变313
第二十章 资产／负债管理313
基础概念316
流动性管理的变化318
利息回报率的管理（利率敏感性缺口的作用）319
投资银行家在资产／负债管理中的作用320
小结323
第二十一章 套期保值和有关的风险管理技术326
概述326
套头比及其应用327
套期保值理论的新改进330
套期保值的成本336
套期保值的模块化方法337
风险管理的其它问题和工具340
小结343
概述346
公司重组346
第二十二章 公司重组和杠杆赎买（LBO）346
私人化：杠杆赎买350
一个典型的杠杆赎买的案例355
投资银行在杠杆赎买中的作用：金融工程师的工作358
小结358
第二十三章 套利和复合金融工具360
概述360
套利：从古代到现代360
复合证券363
复合衍生工具366
现货和期货（Cash-and－Carry）的复合366
套利中的现货和期货复合：增加证券组合的收益368
创造复合长期债券369
复合双重货币债券370
用互惠掉换组合头寸370
复合的和真实的证券在质量上的区别373
小结375
附录23．1 全部计提在内的总成本377
第二十四章 税收驱动的交易381
概述381
防止敌意接管382
企业的重新资本化382
非盈利性：不相关业务收入的税收383
满足短期融资的要求384
债券掉换385
自清偿优先股386
白马王子在何方387
再谈判债务387
不动产转让的税收和成本388
不动产的税收390
小结391
第二十五章 各种基于权益的策略393
概述393
股利夺取策略393
全市场投资396
资产配置397
证券组合保险397
程序化交易400
股票的松绑分解403
小结404
附录25．1 股票指数的计算408
第五篇 金融工程的未来前景409
概述411
全球化的含义411
第二十六章 未来趋势：全球化和科学技术411
金融全球化近期发展的简述413
新市场和市场联系的发展415
近来在结算和清算方面的进步416
全球化、金融工程和货币政策417
工作表软件和建模：微型计算机的作用417
走向一个新的世界417
小结418
附录26．1 金融服务业的全球化419
第二十七章 创新金融产品和服务的法律保护437
引言和概述437
利用版权保护金融产品438
利用专利保护金融产品440
利用反不正当竞争法保护有价证券444
利用商标或服务标志保护有价证券446
小结450