图书介绍
经济和金融中的异质交易者模型及应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 袁晨，傅强著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514140798
- 出版时间：2013
- 标注页数：182页
- 文件大小：37MB
- 文件页数：191页
- 主题词：交易－经济模型－研究；金融交易－经济模型－研究
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图书目录
第1章 异质交易者的存在性及模型综述1
1.1异质交易者的存在性1
1.2金融变量的非线性特征及相关性14
1.3异质交易者模型综述22
第2章 单一资产定价模型33
2.1具有两种类型主体的早期模型34
2.2个体“招募”模型38
2.3群体传染模型42
2.4模型扩展及应用实例53
2.5本章小结70
第3章 两种资产定价模型72
3.1具有异质信念的演化模型73
3.2 ABS模型的探讨78
3.3 ABS模型的相关实证工作80
3.4模型扩展及应用实例86
3.5本章小结102
第4章 金融资产的非线性相关性及多资产定价模型104
4.1股票、债券和黄金的收益相关性104
4.2股票、债券和黄金的波动相关性111
4.3多资产定价模型实例119
4.4本章小结138
第5章 具有异质预期的宏观经济模型140
5.1问题来源141
5.2具有异质预期的通货膨胀动态模型143
5.3参数校准和设定148
5.4仿真实验及政策分析154
5.5研究结论165
参考文献168
后记181