图书介绍
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- 王德发主编 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564225407
- 出版时间：2016
- 标注页数：381页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：390页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 计量经济学的定义与性质1
第二节 计量经济学的分类及其内容13
第三节 计量经济模型14
第四节 Eviews在计量经济学中的应用23
思考与练习29
第二章 单方程一元线性回归模型30
第一节 回归分析概述30
第二节 一元线性回归模型的参数估计39
第三节 一元线性回归模型的统计检验46
第四节 一元线性回归模型的预测52
第五节 一元线性回归模型参数估计实例55
第六节 一元线性回归模型Eviews数据处理59
思考与练习64
第三章 多元线性回归分析66
第一节 多元线性回归模型概述66
第二节 多元线性回归模型的参数估计67
第三节 多元线性回归模型的统计检验75
第四节 多元线性回归模型的置信区间80
第五节 多元线性回归模型Eviews数据处理83
思考与练习84
第四章 单方程非线性回归模型85
第一节 非线性单方程回归模型概述85
第二节 非线性单方程回归模型的估计86
第三节 非线性单方程回归模型的线性化92
第四节 非线性单方程计回归模型的线性化的应用96
第五节 单方程非线性回归模型Eviews数据处理99
思考与练习102
第五章 不满足基本假设的线性回归模型104
第一节 异方差性104
第二节 序列相关性117
第三节 多重共线性127
第四节 不满足基本假设的线性回归模型Eviews数据处理135
思考与练习147
第六章 特殊的解释变量模型149
第一节 随机解释变量149
第二节 工具变量151
第三节 滞后变量模型158
第四节 虚拟变量165
第五节 Eviews数据处理步骤（结合本章节案例）177
思考与练习184
第七章 时间序列模型186
第一节 时间序列模型概述186
第二节 时间序列模型的分类及平稳性条件205
第三节 时间序列模型的识别209
第四节 随机时间序列模型（AR，MA，ARMA）的估计219
第五节 VAR模型223
第六节 协整理论与误差修正模型237
第七节 案例分析246
第八节 条件异方差模型261
思考与练习275
第八章 微观计量经济学277
第一节 受限被解释变量模型277
第二节 二元离散选择模型281
第三节 面板数据模型293
思考与练习315
第九章 联立方程模型316
第一节 联立方程模型的提出316
第二节 联立方程模型的若干基本概念318
第三节 一种特殊的联立方程模型——递归系统模型321
第四节 联立方程计量经济学模型的识别323
第五节 联立方程模型的单方程估计方法331
第六节 联立方程计量经济学模型的系统估计方法340
第七节 联立方程计量经济学模型估计方法的比较345
第八节 联立方程计量经济学模型的检验346
第九节 联立方程计量经济模型案例分析348
思考与练习355
附录1 标准正态分布表（单侧）357
附录2 t分布百分位数表359
附录3 相关系数临界值表361
附录4 X2分布百分位数表363
附录5 F分布百分位数表（α＝0.05）365
附录6 F分布百分位数表（α＝0.01）367
附录7 DW检验临界值表（α＝0.05）369
附录8 协整检验临界值表371
思考与练习参考答案373
参考文献381