图书介绍
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- 林清泉主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300072607
- 出版时间：2007
- 标注页数：318页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：334页
- 主题词：金融学：数理经济学－研究生－教材
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图书目录
第1章 金融数学基础1
1 微积分基础1
2 矩阵与线性规划5
3 概率论18
小结25
思考题25
第2章 效用函数26
1 效用函数和偏好序26
2 消费者的配给问题36
3 期望效用函数43
4 风险厌恶效用函数及常用效用函数54
小结64
思考题64
第3章 离散状态的金融市场65
1 离散状态金融市场模型66
2 离散状态金融市场占优与套利模型76
小结91
思考题92
第4章 证券组合问题93
1 马克维茨组合理论94
2 半方差组合101
3 基于效用函数的证券组合105
4 随机占优113
5 有效市场理论119
小结127
思考题128
第5章 资本资产定价模型及其扩展129
1 资本资产定价模型130
2 存在税收因素影响的CAPM模型139
3 不存在无风险资产的CAPM模型142
4 时际CAPM模型146
5 基于消费的CAPM模型152
6 套利定价（多因素）模型（MPM与APT）153
思考题160
小结160
第6章 B-S公式及其应用162
1 B-S公式的发展历史163
2 布莱克-斯科尔斯期权定价公式167
3 期权价值的敏感性因素分析174
4 B-S偏微分方程的其他论证方法及解法177
小结184
思考题185
第7章 金融学数理基础186
1 测度论187
2 可测映射192
3 期望、条件期望202
4 随机过程211
小结232
思考题233
第8章 连续时间金融市场234
1 随机分析初步234
2 金融市场描述240
3 资产价格和财富过程的描述——随机微分方程246
4 金融资产价值首达某一水平的分布251
小结256
思考题257
第9章 倒向随机微分方程：投资策略与投资成本的一种描述方法258
1 问题的提出258
2 倒向随机微分方程261
3 倒向随机微分方程在金融市场中的应用267
4 正倒向随机微分方程——大户投资问题278
小结295
思考题295
第10章 完备市场、无套利市场和等价鞅测度296
1 无套利与等价鞅测度296
2 完备市场299
3 金融风险分析方法302
小结311
思考题312
参考文献313