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第一章　计量经济学的基本问题1

第一节　计量经济学概述1

一、计量经济学的含义1

二、计量经济学的学科地位2

三、计量经济学的发展概况3

四、计量经济学与相关学科的关系4

第二节　计量经济学的研究对象与内容体系5

一、计量经济学的研究对象5

二、计量经济学的内容体系5

三、计量经济学的分类6

一、理论模型的设计7

第三节　计量经济学模型的建立7

二、样本数据的收集9

三、模型参数的估计12

四、模型的检验12

思考与练习题13

第二章　一元线性回归模型14

第一节　一元线性回归模型概述14

一、相关与回归的基本概念14

二、一元线性回归模型15

第二节　一元线性回归模型参数估计16

一、古典假定16

二、四种重要的关系式17

三、普通最小二乘法18

四、估计量的统计学性质20

五、估计量？0与？1的分布23

六、随机项u的方差σ2的估计量23

第三节　显著性检验23

一、拟合优度与相关系数检验23

二、回归系数估计量的检验（t检验）27

三、方程的整体性检验（F检验）28

第四节　一元线生回归模型案例及预测30

一、点预测30

二、区间预测30

三、一元线姓回归模型实例分析31

思考与练习题44

一、多元线性回归模型45

第一节　多元线性回归模型及假定45

第三章　多元线性回归模型45

二、多元线性回归模型的假定46

第二节　多元线性回归模型的参数估计及统计性质47

一、多元线性回归模型的参数估计47

二、估计参数的统计性质51

第三节　显著性检验53

一、拟合优度检验53

二、方程显著性检验55

三、变量显著性检验55

四、利用多元线性回归方程进行预测56

五、多元线性回归分析实例57

三、一元与多元线性回归模型的最大似然估计62

二、极大似然估计法的基本思想62

第四节　最大似然估计62

一、似然函数62

思考与练习题64

第四章　线性模型的扩展65

第一节　非线性回归模型65

一、模型变量的直接代换65

二、模型变量的间接代换66

第二节　虚拟变量67

一、时间序列资料问题虚拟变量的引入67

二、横截面资料问题虚拟变量的引入70

三、季节变动虚拟变量70

一、经济结构检验71

第三节　检验的扩展71

四、分组资料虚拟变量71

二、参数稳定性检验72

三、线性约束检验和估计73

思考与练习题74

第五章　异方差性75

第一节　异方差性的来源及后果75

一、异方差性的含义75

二、异方差性的来源76

三、异方差性的后果77

第二节　异方差性的检验80

一、图示检验法80

二、斯皮尔曼等级相关系数法81

三、戈里瑟检验82

四、戈德菲尔德－夸特检验83

第三节　异方差的处理84

一、对原模型进行变换84

二、加权最小二乘法85

三、广义最小二乘法86

第四节　带异方差性的实例分析87

思考与练习题95

一、序列相关的含义97

二、序列相关产生的原因97

第一节　序列相关的产生及其后果97

第六章　序列相关性97

三、序列相关的后果98

第二节　序列相关的检验99

一、图示检验法99

二、杜宾－瓦特森检验100

三、回归检验法103

第三节　序列相关的处理103

一、差分法104

二、杜宾二步法105

三、迭代法106

第四节　带有序列相关的模型实例107

思考与练习题114

二、多重共线性的产生115

一、多重共线性的含义115

第七章　多重共线性115

第一节　多重共线性的产生及后果115

三、多重共线性的后果116

第二节　多重共线性的检验118

一、不显著系数法118

二、利用解释变量之间所构成的回归方程拟合优度R？检验118

三、利用缺某一个解释变量的拟合优度检验119

四、相关矩阵法120

五、Frisch综合分析法120

第三节　多重共线性的处理121

一、用先验信息克服多重共线性121

二、改变变量的定义形式克服多重共线性122

三、主成分法123

四、岭回归法125

五、逐步回归法127

第四节　带多重共线性的实例分析128

思考与练习题130

第八章　随机解释变量132

第一节　随机解释变量问题132

一、随机解释变量问题的出现132

二、随机解释变量问题的后果133

第二节　随机解释变量模型的估计特性134

一、估计量的渐近无偏性134

二、估计量的一致性135

三、随机解释变量OLS的估计特性136

第三节　随机解释变量模型的处理137

一、工具变量法137

二、含有随机解释变量的实例分析140

思考与练习题141

第九章　滞后变量模型142

第一节　外生滞后变量模型142

一、经验权数法143

二、阿尔蒙多项式法144

第二节　内生滞后变量模型147

一、考依克模型147

二、适应性期望模型148

三、局部调整模型149

第三节　滞后变量模型的估计150

一、随机项无自相关150

二、随机项自相关151

思考与练习题152

第十章　联立方程计量经济模型154

第一节　联立方程模型的概念154

一、联立方程模型问题的提出154

二、联立方程模型中的几个基本概念155

三、联立方程模型的分类156

第二节　联立方程模型的识别159

一、模型的识别159

二、模型的简化式识别条件162

三、模型的结构式识别条件163

第三节　联立方程模型的参数估计165

一、间接最小二乘法166

二、工具变量法168

三、两阶段最小二乘法169

四、有限信息估计方法171

第四节　联立方程模型实例分析173

思考与练习题176

第十一章　几种基本经济函数模型178

第一节　需求函数178

一、需求理论178

二、需求函数影响因素分析179

三、需求函数的形式及估计181

四、需求函数实例分析185

第二节　消费函数187

一、关于消费函数的几种假定187

二、我国消费的特点190

三、河北省2001年农村居民消费函数模型举例190

第三节　生产函数191

一、生产函数概述191

二、具体的生产函数194

三、技术进步分析196

四、建立生产函数模型过程中的数据质量问题197

五、生产函数举例197

一、投资理论199

第四节　投资函数199

二、投资函数影响因素分析202

三、投资函数实例分析203

思考与练习题204

第十二章　计量经济模型的应用205

第一节　经济结构分析205

一、比较静力学分析205

二、弹性分析法208

三、乘数分析法209

第二节　经济预测211

一、预测外生变量211

二、单一方程回归模型预测212

三、联立方程模型预测214

四、预测的修正法215

第三节　政策评价217

一、工具－目标法217

二、最优控制方法218

三、仿真方法219

思考与练习题220

附录一　相关系数表221

附录二　T分布表222

附录三　F分布表223

附录四　D-W检验表227

主要参考文献229