图书介绍
收益率曲线的建模和预测PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）弗朗西斯·X迪博尔德，格伦·D鲁迪布什著；熊毅译 著
- 出版社： 大连：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565415029
- 出版时间：2014
- 标注页数：111页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：125页
- 主题词：资本市场－收益－研究
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图书目录
第1章 事实、因子和问题1
1.1三种利率的曲线1
1.2零息票收益率2
1.3收益率曲线的事实3
1.4收益率曲线的因子5
1.5收益率曲线的问题9
1.6进一步的分析14
第2章 DNS15
2.1曲线的拟合15
2.2引入动态16
2.3状态空间表达式19
2.4估计21
2.5多国建模26
2.6风险管理28
2.7 DNS的拟合和预测29
第3章 AFNS34
3.1一个二因子的准备35
3.2 Duffie-Kan结构38
3.3使DNS无套利39
3.4 Workhorse模型46
3.5 A0 （3）中的AFNS约束48
3.6估计50
3.7 AFNS的拟合和预测52
第4章 扩展56
4.1基本主题的变化56
4.2其他的收益率因子61
4.3随机波动65
4.4宏观经济基本面67
第5章 宏观金融72
5.1宏观金融收益率曲线建模72
5.2宏观金融和AFNS74
5.3进一步发展的研究方向81
第6章 结语85
6.1施加无套利有帮助吗？86
6.2 AFNS是唯一具有易处理性的A0 （3）模型吗？87
6.3 AFNS特殊吗？88
附录90
附录A 二因子的AFNS计算90
附录B AFNS约束的详情92
附录C AFGNS的收益率调整期限96
参考文献99