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第一章 绪论1

第一节 金融统计分析概述2

一、金融统计分析的对象3

二、金融统计分析的基本概念6

三、金融统计分析的任务7

四、金融统计分析的基本方法9

第二节 金融统计分析实验10

一、金融统计分析实验的目标与要求10

二、金融统计分析实验的环境条件12

三、金融统计分析实验的类型12

四、金融统计实验报告14

五、金融统计分析实验效果评估17

实验项目1：实验报告样例——货币流通速度的测算与分析19

本章小结21

复习思考题22

课外实验122

第二章 金融数据挖掘与统计分析23

第一节 金融数据的生产、分类与公布系统24

一、金融数据的生产25

二、金融数据的分类26

三、金融数据的公布系统29

第二节 金融数据挖掘原理与技术方法31

一、金融数据挖掘的基本原理31

二、金融数据挖掘的主要任务32

三、金融数据挖掘的统计技术方法34

第三节 金融数据处理与统计分析基础40

一、金融基础数据的处理与显示40

二、金融数据的描述性统计分析44

三、金融数据的均值比较分析、因子分析与主成分分析48

实验项目2：广义货币供应量数据挖掘处理实验51

本章小结54

复习思考题55

课外实验255

第三章 货币与金融统计的基础分类57

第一节 《货币与金融统计手册》（2000）简介58

一、《货币与金融统计手册》（2000）的编制背景58

二、《货币与金融统计手册》（2000）的主要内容59

三、《货币与金融统计手册》编写和发布的意义60

四、《货币与金融统计手册》的内容安排62

第二节 机构单位与部门分类62

一、机构单位及其类型63

二、居民单位与非居民单位65

三、机构单位的部门划分67

第三节 金融资产的分类72

一、金融工具与金融资产的定义72

二、货币黄金和特别提款权73

三、通货和存款74

四、非股票证券75

五、贷款75

六、股票和其他股权77

七、保险技术准备金77

八、金融衍生产品77

九、其他应收／应付账款78

实验项目3：中国部分机构单位和部门划分78

本章小结83

复习思考题84

课外实验384

第四章 金融交易的核算与统计分析85

第一节 金融资产与负债的核算规则86

一、金融存量与流量86

二、金融资产与负债的定值89

三、金融交易的记录92

四、金融交易数据的汇总、合并与轧差94

第二节 金融衍生工具的统计处理95

一、金融衍生工具的范围95

二、金融衍生工具交易和头寸的登记97

三、保证金的统计处理98

四、部分金融衍生工具的统计处理99

五、信用衍生工具的统计处理100

第三节 货币、信贷与债务统计101

一、广义货币101

二、基础货币107

三、流动性总量108

四、信贷和债务109

实验项目4：中国货币、信贷和债务总量的测算111

本章小结115

复习思考题116

课外实验4116

第五章 货币统计框架与数据分析117

第一节 货币统计及其框架118

一、货币统计的含义118

二、货币统计的基本框架119

第二节 部门资产负债表121

一、部门资产负债表的含义及其格式121

二、部门资产负债表的编制122

三、部门资产负债表的内容124

四、部门资产负债表的范本126

第三节 金融性公司概览134

一、金融性公司概览的含义与特点134

二、中央银行概览135

三、其他存款性公司概览139

四、存款性公司概览143

五、其他金融性公司概览146

六、金融性公司概览147

第四节 中国的货币统计框架148

一、货币当局资产负债表149

二、其他存款性公司资产负债表150

三、存款性公司概览及货币供应量152

四、金融机构信贷收支表154

实验项目5：货币乘数、货币化率指标测算与数据实验分析158

本章小结161

复习思考题162

课外实验5162

第六章 资金流量核算与分析163

第一节 资金流量核算164

一、资金流量核算的基本理论164

二、资金流量账户的内容166

三、金融资金流量账户的形式168

四、金融资金流量账户的数据记录169

第二节 资金流量分析171

一、我国的资金流量表171

二、资金流量表的平衡关系174

三、资金流量分析178

实验项目6：中国资金流量表编制实验分析181

本章小结189

复习思考题190

课外实验6190

第七章 国际收支统计体系与分析191

第一节 国际收支统计框架与基本原理192

一、国际收支统计的定义192

二、国际收支统计的主要内容193

三、国际收支统计的经济原理195

四、国际收支统计方法与原则195

五、国际收支统计中的分类196

第二节 国际收支账户核算197

一、经常账户的核算197

二、资本账户的核算202

三、金融账户的核算203

第三节 国际投资头寸统计208

一、国际投资头寸表的概念208

二、国际投资头寸表的编制208

实验项目7：人民币汇率与对外贸易差额的关系分析211

本章小结214

复习思考题215

课外实验7215

第八章 金融危机预警与金融稳定分析217

第一节 金融危机预警体系218

一、金融危机预警体系的含义与内容218

二、金融危机预警体系的形成220

三、金融稳定性分析框架下的金融危机预警体系223

四、中国金融稳定性评估225

第二节 金融稳健指标226

一、金融稳健指标的构成226

二、存款吸收机构的金融稳健指标226

三、其他金融公司的金融稳健指标232

四、非金融公司部门的金融稳健指标232

五、住户的金融稳健指标233

六、证券市场的金融稳健指标234

七、房地产市场的金融稳健指标234

第三节 金融稳健指标的运用236

一、金融稳健指标在金融稳定性评估中的地位236

二、金融稳健指标与压力测试237

三、金融稳健指标与巴塞尔核心原则239

四、金融稳健指标与金融基础设施239

实验项目8：中国金融稳定性指数的测算与分析240

本章小结245

复习思考题246

课外实验8246

第九章 金融投资统计分析247

第一节 金融资产投资统计分析248

一、金融投资资产248

二、金融资产的价值评估252

第二节 衍生工具杠杆投资统计分析254

一、衍生工具与杠杆投资254

二、衍生工具交易257

三、衍生工具价值评估265

实验项目9：国债利率期限结构测算分析及定价模型检验272

本章小结276

复习思考题276

课外实验9276

第十章 金融投资组合模型分析277

第一节 金融投资组合原理278

一、投资组合278

二、投资组合理论280

第二节 金融投资组合定价模型分析288

一、资本资产定价模型288

二、指数模型292

三、资产定价模型的发展295

实验项目10：股票Beta系数的测算296

本章小结299

复习思考题300

课外实验10300

第十一章 金融投资的财务数据统计分析301

第一节 上市公司财务数据及其统计302

一、财务报表302

二、财务指标分类304

三、财务数据统计分析方法308

第二节 上市公司财务绩效的统计分析310

一、财务绩效评价的原则和指标选择310

二、财务绩效的评价方法311

三、上市公司财务绩效统计分析：以金融类公司为例312

实验项目11：中国房地产上市公司2008年财务绩效统计分析317

本章小结321

复习思考题322

课外实验11322

第十二章 金融统计分析中相关软件的使用323

第一节 MATLAB的基本操作324

一、MATLAB简介324

二、MATLAB的通用命令325

三、MATLAB的基本使用方法327

第二节 EViews的基本操作329

一、EViews简介329

二、EViews基础330

三、EViews数据基本操作332

四、EViews基本统计量和检验335

第三节 SPSS的基本操作339

一、SPSS简介339

二、SPSS的基本操作341

三、SPSS数据文件的编辑与管理342

四、回归分析345

五、时间序列350

复习思考题352

参考文献353