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第一章 风险管理基础1

知识导图1

第一节 风险与风险管理2

考点1 风险、收益与损失2

考点2 风险管理与商业银行经营3

考点3 商业银行风险管理的发展4

第二节 商业银行风险的主要类别5

考点1 信用风险5

考点2 市场风险6

考点3 操作风险7

考点4 流动性风险7

考点5 国别风险8

考点6 声誉风险8

考点7 法律风险8

考点8 战略风险9

第三节 商业银行风险管理的主要策略9

考点1 风险分散9

考点2 风险对冲10

考点3 风险转移10

考点4 风险规避11

考点5 风险补偿11

第四节 商业银行风险与资本11

考点1 资本的定义、作用和分类11

考点2 监管资本与资本充足率要求12

考点3 经济资本及其应用15

第五节 风险管理的数理基础16

考点1 收益的计量16

考点2 常用的概率统计知识17

考点3 投资组合分散风险的原理19

本章考点自测解析20

第二章 商业银行风险管理的基本架构27

知识导图27

第一节 商业银行风险管理环境27

考点1 公司治理27

考点2 内部控制29

考点3 风险文化31

考点4 管理战略33

考点5 风险偏好33

第二节 商业银行风险管理组织34

考点1 董事会及其风险管理委员会34

考点2 监事会35

考点3 高级管理层35

考点4 风险管理部门36

考点5 其他主要风险控制部门／机构36

第三节 商业银行风险管理流程39

考点1 风险识别／分析39

考点2 风险计量／评估40

考点3 风险监测／报告41

考点4 风险控制／缓释41

第四节 商业银行风险管理信息系统43

考点 商业银行风险管理信息系统的优化43

本章考点自测解析43

第三章 信用风险管理52

知识导图52

第一节 信用风险识别53

考点1 单一法人客户信用风险识别53

考点2 集团法人客户信用风险识别56

考点3 个人客户信用风险识别57

考点4 贷款组合的信用风险识别59

第二节 信用风险计量60

考点1 风险暴露分类60

考点2 客户评级61

考点3 债项评级65

考点4 信用风险组合的计量67

第三节 信用风险监测与报告69

考点1 风险监测对象69

考点2 风险监测主要指标71

考点3 风险预警73

考点4 风险报告76

第四节 信用风险控制77

考点1 限额管理77

考点2 信用风险缓释80

考点3 关键业务流程／环节控制82

考点4 资产证券化与信用衍生产品83

第五节 信用风险资本计量85

考点1 权重法85

考点2 内部评级法85

考点3 经济资本管理87

本章考点自测解析87

第四章 市场风险管理103

知识导图103

第一节 市场风险识别103

考点1 市场风险特征与分类103

考点2 主要交易产品及其风险特征106

考点3 账户划分109

第二节 市场风险计量111

考点1 基本概念111

考点2 市场风险计量方法116

第三节 市场风险监测与控制119

考点1 市场风险管理总体要求119

考点2 市场风险监测与报告120

考点3 市场风险控制121

考点4 银行账户利率风险管理122

第四节 市场风险资本计量方法123

考点1 标准法123

考点2 内部模型法125

考点3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估127

第五节 交易对手信用风险127

考点1 交易对手信用风险的定义和计量范围127

考点2 交易对手信用风险的计量127

考点3 交易对手信用风险管理129

本章考点自测解析129

第五章 操作风险管理145

知识导图145

第一节 操作风险概述146

考点1 操作风险的定义与特点146

考点2 操作风险相关概念辨析146

考点3 操作风险的监管规则146

考点4 操作风险分类147

考点5 操作风险识别方法148

第二节 操作风险评估148

考点1 操作风险评估的定义与原理148

考点2 操作风险评估的原则149

考点3 操作风险评估的步骤149

考点4 操作风险评估的价值150

第三节 操作风险控制150

考点1 操作风险控制环境150

考点2 操作风险缓释150

考点3 主要业务操作风险控制151

第四节 操作风险监控与报告152

考点1 关键风险指标法152

考点2 损失数据的收集153

考点3 风险报告154

第五节 操作风险资本计量155

考点1 基本指标法155

考点2 标准法155

考点3 高级计量法156

本章考点自测解析156

第六章 流动性风险管理163

知识导图163

第一节 流动性风险识别163

考点1 资产负债期限结构163

考点2 资产负债币种结构164

考点3 资产负债分布结构164

考点4 流动性风险与各类主要风险的关系165

第二节 流动性风险评估166

考点1 流动性比率／指标法166

考点2 现金流分析法167

考点3 其他流动性评估方法168

第三节 流动性风险监测与控制169

考点1 流动性风险监测／预警169

考点2 压力测试171

考点3 情景分析171

考点4 流动性风险管理实践171

本章考点自测解析172

第七章 其他风险管理181

知识导图181

第一节 国别风险管理181

考点1 国别风险181

考点2 董事会和高级管理层的责任182

考点3 建立清晰的国别风险管理政策流程182

考点4 国别风险评估的主要指标183

第二节 声誉风险管理184

考点1 声誉风险184

考点2 明确董事会和高级管理层的责任186

考点3 建立清晰的声誉风险管理流程186

考点4 采取恰当的声誉风险管理方法188

考点5 声誉危机管理规划189

第三节 战略风险管理190

考点1 战略风险管理具有双重内涵190

考点2 战略风险管理的益处190

考点3 战略风险管理的基本做法191

考点4 商业银行面临的外部风险195

本章考点自测解析195

第八章 风险评估与资本评估200

知识导图200

第一节 总体要求200

考点1 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标200

第二节 风险评估201

考点1 国际银行业开展风险评估的基本原则201

考点2 风险评估的总体要求202

第三节 压力测试202

考点1 压力测试基本框架202

考点2 关于压力测试的监管要求204

第四节 资本评估206

考点1 资本的定义和功能206

考点2 资本的分类206

考点3 资本规划的主要内容207

考点4 资本规划的频率207

考点5 主要监管要求208

第五节 内部资本充足评估报告208

考点1 内部资本充足评估报告的主要内容208

考点2 关于内部资本充足评估报告的监管要求209

本章考点自测解析209

第九章 银行监管与市场约束212

知识导图212

第一节 银行监管212

考点1 银行监管的内容212

考点2 银行监管的方法215

考点3 银行监管的规则217

第二节 市场约束219

考点1 市场约束机制219

考点2 信息披露220

考点3 外部审计222

本章考点自测解析224