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第一部分 基础3

第1章 债券：投资特征和风险3

债券市场组成4

债券特征5

收益衡量15

与债券投资相关的风险20

第2章 住房抵押贷款27

抵押贷款概述28

抵押贷款的运作方法34

抵押贷款和抵押产品的相关风险38

第3章 反向抵押贷款43

反向抵押贷款的原理44

项目46

第二部分 非抵押类固定收益证券与货币市场工具55

第4章 美国国债55

适销国债的种类56

国债拍卖程序58

二级市场59

第5章 联邦机构证券63

联邦政府相关机构64

第6章 市政债券73

发行人与发行程序74

免税与应纳税市政债券74

受纳税规定影响的市政债券75

市政债券的种类77

市政债券收益85

浮动利率市政债券86

投资市政债券的相关风险87

第7章 企业固定收益证券89

公司债券90

中期票据102

优先股104

第8章 欧洲债券市场107

欧洲债券108

外国债券108

欧洲债券工具109

发行程序：市场参与者113

承销费用、费用以及定价116

发行债券118

贷款保证契约120

信托业务121

债券形式123

清算系统125

二级市场126

法律和税务问题127

欧洲债券和掉期交易128

交割129

第9章 欧洲政府公债市场131

欧元区：增长最快的国债市场132

欧洲政府债券初级市场134

二级市场和欧元价差因素138

第10章 德国潘德布雷夫债券市场和欧洲担保债券市场145

潘德布雷夫债券市场146

潘德布雷夫债券的发展史147

投资者的典型特征148

市场工具151

担保债券与资产支持证券或抵押贷款支持证券的关键区别153

市场上的参与者154

潘德布雷夫债券的信用评级方法154

欧洲的担保债券市场155

第11章 商业票据161

商业票据的特点162

商业票据的信用评级164

资产支持商业票据165

第12章 货币市场运算173

天数计算惯例174

贴现债券177

到期利息的计算方法180

第13章 可转换债券183

可转换债券市场184

可转换债券的一般特征185

分析可转换债券：传统方法186

其他可转换债券形式190

可转换债券套利191

第14章 银团贷款193

银团贷款概述194

银团发展进程196

公开市场与私募市场199

信用风险：概述201

银团贷款融资203

为初级市场的贷款定价203

按市值计价的影响205

银团贷款的类型205

第二留置权贷款207

低门槛贷款208

借款人头衔208

二级销售209

衍生工具——贷款信用违约互换211

定价条款212

条款214

强制性预付款216

抵押物216

第15章 新兴市场债券219

新兴市场债券工具220

主权信用分析228

第三部分 结构化产品233

第16章 抵押贷款证券概论233

创建不同类型的抵押贷款证券234

抵押贷款交易242

现金流结构化245

第17章 构建担保债券与利息债券／本金债券247

CMO的非资金流特性248

担保债券规则249

本金支付类型256

利息支付类型256

序列债券256

分期债券258

定期债券260

连续的本金债券和其他债券264

利息债券和本金债券265

高级／次级结构267

第18章 商业不动产抵押贷款证券269

传统的（现金）商业不动产抵押贷款证券的投资属性270

基本商业贷款和商业不动产抵押贷款证券的交易结构271

商业不动产抵押品的风险特征275

商业不动产抵押贷款证券结构的细微差别278

第19章 非抵押资产支持证券283

信用卡应收款支持型证券285

启动早期分期偿还286

汽车贷款支持证券287

学生贷款资产支持证券288

小型企业管理局贷款担保证券290

飞机租赁支持证券291

特许经营贷款支持证券293

降息债券296

第20章 合成资产支持证券299

信贷衍生品和ABS市场300

付费CDS301

市场因素303

信用违约互换和现金债券估算303

第21章 巨灾债券305

巨灾风险管理306

资本市场发展308

等级评定机构和建模因素311

市场发展313

市场参与314

第22章 担保债务凭证315

担保债务凭证概览316

现金流转CDO322

合成型套利CDO336

第四部分 固定收益和通货膨胀衍生品347

第23章 利率期货和远期利率协议347

短期利率期货合约348

长期利率期货合约349

远期利率协议359

第24章 利率掉期363

普通利率掉期364

利率掉期的风险收益特征366

掉期头寸367

掉期的交易方370

其他掉期产品371

第25章 利率期权及相关产品373

基本的期权合同374

场内交易期权和场外交易期权375

期货期权376

场外交易（OTC）利率期权377

复合期权380

上限和下限（期权）380

上限期权381

第26章 信贷衍生工具概览385

衍生品：信贷衍生工具的基石387

资产证券化：信贷衍生工具的另一块基石387

信贷衍生工具的含义388

信贷衍生工具的基本原理393

衍生工具类型简介400

信用联结票据401

信用利差期权402

信贷衍生工具和传统金融保障产品402

信贷衍生工具和证券化404

第27章 固定收入总收益互换405

总收益互换的基本常识406

总收益互换的应用410

总收益指数互换414

第五部分 债券市场421

第28章 债券市场透明度421

开放系统的好处422

市场定价的非一致性423

购买方谨记：所有的价格都不是天生均等427

对价格透明度的争论428

迅速发展的市场429

第29章 债券价差和相对价值431

债券价差432

资产掉期CDS价格435

第30章 互换利差的决定因素与LIBOR期限溢酬介绍441

互换利差的决定性因素442

期限溢酬等级444

宏观层次经济观察以及影响互换利差的政治因素446