图书介绍
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- 张寄洲，傅毅，王杨编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030439536
- 出版时间：2015
- 标注页数：241页
- 文件大小：34MB
- 文件页数：250页
- 主题词：金融－经济数学－高等学校－教材
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图书目录
第1章 金融产品介绍1
1.1 金融市场中的一些术语1
1.1.1 标的资产1
1.1.2 衍生产品6
1.2 无套利原理18
1.3 衍生产品的性质26
1.3.1 远期价格26
1.3.2 欧式期权的性质27
1.3.3 美式期权的性质32
1.4 常见的期权交易策略37
1.4.1 资产与期权的组合38
1.4.2 期权组合39
1.4.3 差价期权41
习题147
第2章 期权定价的离散模型50
2.1 单期二叉树模型50
2.1.1 二叉树期权定价公式50
2.1.2 复制投资组合52
2.1.3 风险中性概率55
2.2 多期二叉树模型67
2.3 欧式期权定价的二叉树方法69
2.4 美式期权定价的二叉树方法71
2.5 奇异期权定价的二叉树方法74
2.5.1 障碍期权75
2.5.2 回望期权76
2.5.3 亚式期权81
习题284
第3章 随机积分与布朗运动86
3.1 随机游动86
3.2 条件期望与鞅88
3.3 几何布朗运动92
3.3.1 布朗运动92
3.3.2 几何布朗运动94
3.4 随机积分99
3.4.1 二次变差99
3.4.2 It？积分102
3.5 It？公式和Girsanov定理106
3.5.1 It？公式106
3.5.2 风险的市场价格110
3.5.3 Girsanov定理112
习题3117
第4章 期权定价的连续模型120
4.1 Black-Scholes公式121
4.1.1 Black-Scholes方程121
4.1.2 Black-Scholes公式：偏微分方程方法123
4.1.3 Black-Scholes公式：概率论方法125
4.2 推广的Black-Scholes模型127
4.3 有交易成本的欧式期权定价公式129
4.4 永久美式期权136
4.5 障碍期权139
4.5.1 欧式障碍期权139
4.5.2 双障碍期权148
4.5.3 彩虹障碍期权157
4.6 参数与风险管理167
习题4170
第5章 数值计算与模拟171
5.1 蒙特卡罗方法171
5.1.1 蒙特卡罗方法的基本原理172
5.1.2 蒙特卡罗方法的误差分析174
5.1.3 蒙特卡罗方法的应用174
5.1.4 方差减小方法179
5.1.5 最小二乘蒙特卡罗法188
5.2 有限差分方法192
5.2.1 有限差分方法的原理193
5.2.2 显式差分格式194
5.2.3 隐式差分格式195
5.2.4 Crank-Nicolson差分格式199
习题5201
第6章 奇异期权202
6.1 障碍期权202
6.2 重置期权206
6.2.1 规定时间的重置期权（单点时间）206
6.2.2 规定水平的重置期权（单点水平）209
6.3 亚式期权209
6.4 其他奇异期权213
6.4.1 天气期权213
6.4.2 经理人股票期权215
6.4.3 护照期权216
习题6218
第7章 利率与债券219
7.1 利率模型219
7.1.1 单因子均衡利率模型220
7.1.2 单因子无套利利率模型225
7.2 债券价格模型226
7.2.1 零息票与远期利率226
7.2.2 债券价格的一般模型228
7.2.3 Vasicek模型下的零息票定价公式232
7.2.4 债券的动态价格模型233
7.2.5 CIR模型下的零息票定价公式236
7.2.6 Heath-Jarrow-Morton模型236
习题7239
参考文献240