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1　经济资本总论1

1.1 资本概念1

1.1.1 资本的作用1

1.1.2　账面资本2

1.1.3　监管资本2

1.1.4　经济资本3

1.1.5 区别与联系5

1.2　银行资本的多重视角9

1.2.1 不同的资本观9

1.2.2　司库资本观10

1.2.3　监管资本观11

1.2.4　管理资本观12

1.2.5　股东资本观12

1.2.6　资本管理体系13

1.3　从风险管理到资本管理14

1.3.1 风险化解方式14

1.3.2　经济资本内涵15

1.3.3　风险约束作用16

1.4　经济资本的基本原理18

1.4.1 预期损失、非预期损失和极端损失18

1.4.2　风险抵御手段25

1.4.3 实物资本和虚拟资本32

1.5　资本管理的发展历程33

1.5.1　监管资本的发展历程33

1.5.2　经济资本的发展历程36

1.5.3 经济资本与监管资本41

1.6　中国银行业与经济资本管理44

1.6.1 实施经济资本管理的战略意义44

1.6.2 实施经济资本管理的可行性分析46

1.6.3 实施经济资本管理的基本策略48

2　经济资本与信用风险51

2.1　信用风险计量51

2.1.1　信用风险的核心变量51

2.1.2　信用风险的计量模式57

2.1.3　信用风险的计量方法59

2.1.4　信用风险的计量要求61

2.1.5　信用风险的计量难点64

2.2　违约概率模型66

2.2.1 违约概率模型的比较分析66

2.2.2　违约概率模型的发展趋势78

2.3　违约损失率模型79

2.3.1 测算违约损失率的基本要求79

2.3.2 初级IRB法的LGD模型82

2.3.3 高级IRB法的LGD模型86

2.3.4　LGD计量方法88

2.3.5　LGD模型建设91

2.4　经济资本模型95

2.4.1　基本概念96

2.4.2　单笔债项的经济资本98

2.4.3　资产组合管理101

2.4.4 资产组合的经济资本108

2.4.5 组合分析中的实际问题110

2.4.6　信用风险经济资本计算范例113

2.4.7　经济资本最优化模型119

2.5　经济资本的返回检验123

2.5.1 结构与类型123

2.5.2　K—S检验125

2.5.3 能力曲线127

2.5.4　ROC曲线128

2.5.5　对数似然率132

2.6　经济资本的模型体系133

2.6.1　关键指标提取133

2.6.2　模型筛选流程142

2.6.3　多模型组合技术144

2.6.4　经济资本的技术要点146

2.7　附录　信用风险价值CVaR算法151

2.7.1　基本思路151

2.7.2 蒙特卡罗仿真原理152

2.7.3　CVaR蒙特卡罗仿真优化162

3　经济资本与市场风险169

3.1　市场风险概述169

3.1.1 市场风险定义169

3.1.2　市场风险分类169

3.1.3 市场风险的挑战171

3.2　市场风险管理172

3.2.1 缺口管理172

3.2.2　存续期管理178

3.2.3　表内调节与表外对冲182

3.2.4　资金转移定价183

3.2.5　资产负债管理186

3.2.6　交易风险管理190

3.3　VaR模型191

3.3.1　VaR基本理念191

3.3.2　VaR基本方法193

3.3.3　持有期和置信水平199

3.3.4　相关性201

3.3.5　观察期203

3.3.6　压力测试203

3.3.7　情景分析204

3.3.8　返回检验206

3.4　VaR值与经济资本208

3.4.1 VaR值与经济资本的关系208

3.4.2　市场风险的限额管理209

3.4.3　经济资本计算案例210

4　经济资本与操作风险214

4.1　操作风险的定义与分类215

4.1.1　按照事件类型分类215

4.1.2　按照风险成因分类217

4.1.3　按照事件影响分类221

4.2　操作风险的管理模式222

4.2.1 自我评估222

4.2.2　关键指标设计223

4.2.3　数据收集223

4.2.4　风险计量224

4.2.5　风险缓释225

4.3　操作风险的经济资本计量225

4.3.1　基本指标法227

4.3.2　标准法228

4.3.3　记分卡方法230

4.3.4 内部衡量法232

4.3.5　损失分布法233

4.3.6　极值理论法235

4.3.7　综合分析238

4.4　经济资本管理的实施路径240

4.4.1　业务流程梳理240

4.4.2　关键指标体系241

4.4.3　损失数据库241

4.4.4　操作风险管理系统241

4.4.5 突破口的选择242

5　经济资本配置243

5.1　经济资本配置概述243

5.1.1 资本配置的基本脉络243

5.1.2　经济资本配置的意义245

5.1.3 经济资本配置的目标247

5.1.4　经济资本配置的原则250

5.1.5　经济资本配置的功效251

5.1.6 经济资本配置的方式252

5.1.7　经济资本配置的优化253

5.2　经济资本配置路线255

5.2.1 自上而下路线255

5.2.2 自下而上路线256

5.2.3 比较分析257

5.2.4　从存量配置到增量配置258

5.3　经济资本配置模型259

5.3.1 经济资本的计算原理259

5.3.2　经济资本的分配系数261

5.3.3　违约相关度矩阵266

5.3.4　完整的数理模型268

5.4　经济资本配置流程270

5.4.1　基本流程——资本配置三步曲270

5.4.2　风险计量——资本配置的首要环节272

5.4.3　存量配置与增量配置273

5.4.4 实际应用与动态调试274

5.4.5　经济资本配置案例277

6　经济资本的实际应用287

6.1　经济资本管理的主要功能287

6.1.1 战略管理的手段287

6.1.2　资产组合管理的工具288

6.1.3　风险限额管理的基础288

6.1.4　贷款定价的要素289

6.1.5 产品管理的标尺289

6.1.6　绩效考核的依据290

6.1.7　信息披露的重要内容290

6.2　基于经济资本的贷款定价体系291

6.2.1　贷款定价模式291

6.2.2　贷款定价影响因素293

6.2.3　贷款定价体系及实施路径297

6.3　基于经济资本的限额管理体系300

6.3.1 限额管理的基本理念300

6.3.2　限额管理的整体架构302

6.3.3　风险限额的设定方法303

6.3.4　风险限额的管理方式306

6.3.5　风险限额的控制流程307

6.3.6　限额管理的实施路径309

6.4　基于经济资本的RAROC管理体系311

6.4.1 风险调整业绩测度311

6.4.2　RAROC管理的基本原理312

6.4.3 RAROC管理的主要内容315

6.4.4 RAROC管理的实施路径317

6.5 附录　RAROC理论模型322

6.5.1 RAROC及相关概念323

6.5.2 RAROC模型的理论基础323

6.5.3 RAROC模型的参数估计328

6.5.4　RAROC模型的应用过程341

7　经济资本管理的实施343

7.1　我国经济资本管理的现状及问题343

7.1.1 我国经济资本管理的现状343

7.1.2　经济资本管理的实际效应345

7.1.3　存在的主要问题346

7.2　实施经济资本管理的支持因素349

7.2.1 组织结构349

7.2.2 管理职能350

7.2.3　配套机制351

7.3　实施经济资本管理的路线图354

7.3.1 经济资本管理的推进策略354

7.3.2　经济资本管理的技术要点359

参考文献364