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第一章 商品期货期权概述1

第一节 商品期货2

一、农产品期货2

二、基本金属期货5

三、贵金属期货10

四、能源化工期货14

第二节 商品期权21

一、商品期权简介21

二、商品期权市场发展历程和现状31

三、商品期权交易实务33

第二章 基差42

第一节 基差概念与原理43

一、基差定义与公式43

二、基差理论44

三、基差的影响因素45

第二节 基差分析46

一、正向市场与反向市场47

二、基差变化48

第三节 基差在商品期货操作中的运用51

一、基差在投机中的运用51

二、基差在贸易中的运用53

三、期现套利60

第三章 商品期权及其应用68

第一节 商品期权投机交易策略69

一、商品期权投机概述69

二、买进看涨期权策略的运用71

三、卖出看涨期权策略的运用72

四、买进看跌期权策略的运用73

五、卖出看跌期权策略的运用74

第二节 商品期权套期保值交易策略75

一、期权套期保值概述75

二、保护性保值策略的应用78

三、抵补性保值策略的应用80

四、复合型保值策略的应用83

第三节 商品期权套利交易策略88

一、商品期权套利概述88

二、垂直套利策略88

三、水平套利策略91

四、跨式期权套利策略93

五、宽跨式期权套利策略95

六、蝶式期权套利策略98

七、飞鹰式期权套利策略100

第四节 商品期权波动率交易策略103

一、波动率交易概述103

二、历史波动率与隐含波动率103

三、波动率交易应用105

第四章 商品期货与期权在企业经营中的应用108

第一节 在企业采购业务中的应用109

一、企业采购业务中的主要风险109

二、企业采购业务中运用期货与期权策略110

三、企业采购业务中运用期货与期权案例112

第二节 在企业销售业务中的应用120

一、企业销售业务中的主要风险120

二、企业销售业务中运用期货与期权策略121

三、企业销售业务中运用期货与期权案例125

第三节 在企业库存业务中的应用131

一、企业库存业务中的主要风险131

二、企业库存业务中运用期货与期权策略132

三、企业库存业务中运用期货与期权案例133

第四节 在企业经营中建立虚拟工厂139

一、虚拟钢厂140

二、大豆压榨厂构建虚拟工厂142

第五章 商品期货与期权在企业进出口业务中的应用147

第一节 企业进出口业务中的主要风险148

一、进出口企业的风险类型148

二、企业进出口业务中面临的主要价格风险149

三、企业进出口业务中对冲价格风险的策略150

第二节 企业进出口业务中运用期货与期权155

一、企业进出口业务中运用期货的案例155

二、企业进出口业务中运用期权的案例158

第三节 期货保税交割业务及应用160

一、期货保税交割业务及相关流程160

二、期货保税交割业务操作策略163

三、期货保税交割业务操作案例164

第六章 场外商品期权及应用168

第一节 场外商品期权介绍169

一、场外商品期权概述169

二、场外商品期权的构成要素170

三、场外商品期权的监管174

四、场外商品期权的功能作用176

第二节 场外商品期权业务及应用179

一、场外商品期权套期保值应用及案例179

二、场外商品期权套利应用及案例181

三、场外商品期权投机应用及案例195

第三节 期货公司的场外商品期权业务207

一、场外商品期权的产品设计207

二、场外商品期权的定价209

三、场外商品期权的做市商制度212

四、场外商品期权的业务流程213

第七章 大宗商品业务及应用216

第一节 大宗商品业务模式217

一、大宗商品业务概述217

二、大宗商品交易服务业务218

三、大宗商品投资类业务221

四、大宗商品融资类业务226

五、大宗商品主动管理业务229

第二节 大宗商品业务风险及防范235

一、大宗商品业务风险235

二、大宗商品业务风险管理236

主要参考文献238